R：将 CRSP 数据导入并转换为 xts 对象

Question

我已经通过 WRDS 网站从 CRSP 数据库下载了历史美国股票价格。

我可以导入 .csv 文件，但我将其正确放入 xts 对象的方法至少不方便。随着时间周期越来越长，数据越来越多，将原始数据帧按每个ID拆分后，数据帧列表达到几十G。因此，我正在寻找一种更有效的方法来将由一个简单列表组成的数据框转换为随时可用的 xts 对象。

导入后的数据框结构：（股票依次排列）

> head(dataf)
  ï..Names.Date PERMNO Price.adjusted
1    31/01/2014  10104          36.90
2    28/02/2014  10104          39.11
3    31/03/2014  10104          40.91

xts 对象中的所需格式：

> dat[1:3,1:19]
         X10104 X10107 X11308 X11587 X11628 X11850 X12060 X12072 X12400 
Jan 2014  36.90  37.84  37.82 267.18  18.35  92.16  25.13  17.74  53.53  
Feb 2014  39.11  38.31  38.20 289.43  19.73  96.27  25.47  18.43  53.68  
Mar 2014  40.91  40.99  38.66 306.14  20.20  97.68  25.89  18.25  52.54

我的做法：

#read CSV into a data frame
dataf <- read.csv(file = "us-data14-16.csv", header = TRUE, sep = ";", fill = TRUE)

#data preprocessing, deletes objects with price = 0
dataf <- dataf[dataf[, 3] != 0, ]

#split list according to ticker in a list of data frames
dataf <- split(dataf, f= dataf[,2])

#get identifier
id <- names(dataf)

#convert data frames into xts objects
datax <- lapply(dataf, function(x) xts(x$Price.adjusted, as.yearmon(x[,1], "%d/%m/%Y")))

#set column name according to ticker (loop through every element in the list)
sapply(seq_along(datax), function(x) colnames(datax[[x]]) <<- id[x])

#merge list of xts objects in one xts object
dat <- do.call(merge, datax)

Answer 1

您需要使用方向为宽的reshape函数。

df = data.frame(Names.Date= rep(seq(1:10), 10), PERMNO=sort(rep(seq(from= 101, to=110), 10)), Price.adjusted=rnorm(100))
reshape(df, idvar = "Names.Date", timevar = "PERMNO", direction = "wide")

Answer 2

您可能会发现更容易理解 read.zoo 及其 split 论点。 reshape 函数可能很难记住如何使用。首先，一些示例数据取自其中一个动物园小插曲。

dataf <- structure(list(V1 = c("13/10/2010", "13/10/2010", "13/10/2010", 
"14/10/2010", "14/10/2010", "14/10/2010", "15/10/2010", "15/10/2010", 
"15/10/2010"), V2 = c("A", "B", "C", "A", "B", "C", "A", "B", "C"),
 V3 = c(23L, 12L, 124L, 43L, 54L, 65L, 43L, NA, 65L)),
.Names = c("V1", "V2", "V3"), class = "data.frame", row.names = c(NA, -9L))

然后使用 read.zoo 将 data.frame 转换为动物园对象。

z <- read.zoo(dataf, format = "%d/%m/%Y", split = 2)
z
#             A  B   C
# 2010-10-13 23 12 124
# 2010-10-14 43 54  65
# 2010-10-15 43 NA  65

如果要将z转换为xts对象，可以调用as.xts(z)。

R：将 CRSP 数据导入并转换为 xts 对象

R: import and converting CRSP data into a xts-object

r

data-import

xts

wrds