尝试使用投资组合分析进行优化时出错

Question

我正在尝试从网站复制代码以测试 R 中的投资组合分析库。但我收到了一个错误，我不知道为什么。我收到的错误是：错误："package:ROI" %in% search() || requireNamespace("ROI", quietly = TRUE) 不是 TRUE

library(PortfolioAnalytics)

data(edhec)
returns <- edhec[, 1:6]
funds <- colnames(returns)

init.portfolio <- portfolio.spec(assets = funds)

init.portfolio <- add.constraint(portfolio = init.portfolio, 
                                 type = "full_investment")

init.portfolio <- add.constraint(portfolio = init.portfolio, 
                                 type = "long_only")

minSD.portfolio <- add.objective(portfolio=init.portfolio, 
                                 type="risk", 
                                 name="StdDev")

minSD.opt <- optimize.portfolio(R = returns, portfolio = minSD.portfolio, 
                                optimize_method = "ROI", trace = TRUE)

Answer 1

您需要安装ROI插件，然后您应该可以使用ROI方法进行优化。您可以使用以下命令安装 ROI 插件，

install.packages("ROI")
install.packages("ROI.plugin.glpk")
install.packages("ROI.plugin.quadprog")

尝试使用投资组合分析进行优化时出错

Error when trying to optimize with Portfolio Analytics

r

optimization

r-portfolioanalytics