滚动滞后差异

Question

好的，所以我希望在 R 中创建滚动滞后差异。

vec <- c(43.79979, 44.04865, 44.17308, 44.54638, 44.79524, 44.79524, 44.79524, 44.42195, 44.54638, 44.79524, 44.42195, 43.30206, 43.30206, 43.17764, 43.30206)

> length(vec)
[1] 15

这是我目前尝试过的方法：

vec1 <- rollapply(vec, width = 2,  fill = NA, FUN = diff)

这给出了这个输出：

[1]  0.24886  0.12443  0.37330  0.24886  0.00000  0.00000 -0.37329  0.12443  0.24886 -0.37329 -1.11989  0.00000 -0.12442  0.12442       NA

> length(vec1)
[1] 15

注意我们在元素 15 中有一个 NA 值。

所以我想在延迟 1,2 和 3 的延迟中做这个差异...所以上面的代码不适合这个，所以我尝试下面的代码：

lag1 <- diff(vec, lag = 1, differences = 1, arithmetic = TRUE, na.pad = TRUE)
lag2 <- diff(vec, lag = 2, differences = 1, arithmetic = TRUE, na.pad = TRUE)
lag3 <- diff(vec, lag = 3, differences = 1, arithmetic = TRUE, na.pad = TRUE)
length(lag1)
length(lag2)
length(lag3)

结果：

> lag1
 [1]  0.24886  0.12443  0.37330  0.24886  0.00000  0.00000 -0.37329  0.12443  0.24886 -0.37329 -1.11989  0.00000 -0.12442  0.12442
> lag2
 [1]  0.37329  0.49773  0.62216  0.24886  0.00000 -0.37329 -0.24886  0.37329 -0.12443 -1.49318 -1.11989 -0.12442  0.00000
> lag3
 [1]  0.74659  0.74659  0.62216  0.24886 -0.37329 -0.24886  0.00000  0.00000 -1.24432 -1.49318 -1.24431  0.00000
> length(lag1)
[1] 14
> length(lag2)
[1] 13
> length(lag3)
[1] 12

请注意，上面的滞后差值何时...它将差异结果放在减去值的行上...所以它采用了我们的当前值 - 滞后值。它将差异结果放在滞后值位置。然后我们失去向量的长度。我实际上想将 diff - 滞后结果放在起始编号 (diff) 上，并放置前导 NA 以说明数据集开头的缺失值。

以滞后 2 为例，这是我想要的结果：

> lag2
 [1]  NA    NA 0.37329  0.49773  0.62216  0.24886  0.00000 -0.37329 -0.24886  0.37329 -0.12443 -1.49318 -1.11989 -0.12442  0.00000

有谁知道如何解决这个问题？

也许再解释一下：

这是向量的开始：

vec <- c(43.79979, 44.04865, 44.17308.....

所以如果我们做一个滞后的 2 差...

我们取第 3 个元素...44.17308 - 43.79979 = 0.37329 的结果。

所以我想要NA NA 0.37329

而不是将 0.37329 放在新的 lag2 向量的第一个位置。

Answer 1

就像 Zoo lag diff back in data frame

vec = c(43.79979, 44.04865, 44.17308, 44.54638, 44.79524, 44.79524, 44.79524, 44.42195, 44.54638, 44.79524, 44.42195, 43.30206, 43.30206, 43.17764, 43.30206)
require(zoo)

apply(lag(zoo(vec), c(-2,0), na.pad = TRUE), 1L, diff)

#> apply(lag(zoo(vec), c(-2,0), na.pad = TRUE), 1L, diff)
#       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15 
#      NA       NA  0.37329  0.49773  0.62216  0.24886  0.00000 -0.37329 -0.24886  0.37329 -0.12443 -1.49318 -1.11989 -0.12442  0.00000

2018 年 5 月 10 日 it was pointed to me by @thistleknot (thanks!) that dplyr masks stats's own lag generic。因此，请确保您没有附加 dplyr，或者明确地运行 stats::lag，否则我的代码不会运行.

I think I found the culprit: github.com/tidyverse/dplyr/issues/1586 answer: This is a natural consequence of having lots of R packages. Just be explicit and use stats::lag or dplyr::lag

Answer 2

对于那些寻找 tidyverse 解决方案的人来说，一种选择是使用 dplyr::lag，我发现它比 base::apply.

更直观

    vec - dplyr::lag(vec, n = 2)

因此，我们的想法基本上是生成第二个位置为 n 滞后的向量，只需将两个向量相减即可，无需进一步复杂化，充分利用 R 中的向量化函数。

滚动滞后差异

Rolling lagged differences

r

zoo

rollapply