使用列中的因变量计算滚动回归的系数

Question

我希望计算滚动回归的系数（尤其是截距）。有很多因变量。其中一些（Y1 和 Y2）如下所示。他们每个人都用自变量 X1 和 X2 进行回归。此外，Y1 和 Y2 在不同时期都有 NA。数据是一个以月为间隔的时间序列。滚动window是6.

这是我的代码：

rr <- rollapply(df, width = 6,  
                  FUN = function(z) coef(lm(Y1~ X1+X2, 
                          data = as.data.frame(z))),
                by.column = FALSE, align = "right")

但是，这段代码的问题在于
1) 它一次只处理一个自变量（在本例中为 Y1），
2）它为所有滚动回归提供了相同的系数。我假设 NA 的存在搞砸了滚动回归？
如果有人能阐明一些观点，我将不胜感激。谢谢

这是示例数据。

Date        Y1    Y2    X1      X2
1/1/2009    NA  1.51    0.02    0.75
2/1/2009    NA  -0.38   0.01    0.59
3/1/2009    NA  1.54    0.02    0.96
4/1/2009    NA  1.78    0.01    0.92
5/1/2009    NA  0.94    0.02    0.02
6/1/2009    NA  1.37    0.01    0.46
7/1/2009    NA  1.22    0.01    0.61
8/1/2009    NA  1.32    0.01    0.04
9/1/2009    NA  0.83    0.01    0.03
10/1/2009   NA  0.95    0.02    0.61
11/1/2009   NA  0.28    0.03    0.53
12/1/2009   NA  0.17    0.01    0.32
1/1/2010    1.71    NA  0.03    0.53
2/1/2010    0.39    NA  0.03    0.16
3/1/2010    0.11    NA  0.01    0.58
4/1/2010    1.25    NA  0.01    0.41
5/1/2010    0.57    NA  0.01    0.9
6/1/2010    0.48    NA  0.01    0.58
7/1/2010    0.16    NA  0.01    0.03
8/1/2010    0.37    NA  0.01    0.23
9/1/2010    0.31    NA  0.01    0.77
10/1/2010   0.63    NA  0.01    0.75
11/1/2010   0.61    NA  0.01    0.74
12/1/2010   0.91    NA  0.01    0.41

Answer 1

有两个问题：

将 data.frame 传递给 rollapply 导致它被转换为矩阵，并且由于其中一列是字符列，结果将是字符矩阵，而数字是需要什么。使用 df[-1] 或下面显示的代码。
lm 不接受具有所有 NA 值的因变量。在这种情况下检查 return NA。

添加一些改进：

首先将输入转换为class动物园。
定义函数getCoef得到给定数据和公式左右两边的系数
定义函数 roll 使用 rollapplyr

rollapply

lapply 函数 roll 在 c("Y1", "Y2") 上生成一个包含 2 个动物园对象的列表
可选择将 fortify.zoo 映射到 L 以给出数据帧列表

代码：

z <- read.zoo(df, FUN = as.yearmon, format = "%m/%d/%Y")

getCoef <- function(z, lhs, rhs) {
  if (all(is.na(z[, lhs]))) NA
  else coef(lm(paste(lhs, "~", rhs), z))
}

roll <- function(z, lhs, rhs = "X1 + X2") {
  rollapplyr(z, 6, getCoef, by.column = FALSE, coredata = FALSE, lhs = lhs, rhs = rhs)
}

ynames <- c("Y1", "Y2")
L <- lapply(ynames, roll, z = z)

可选，对于 data.frame 的列表：

Map(fortify.zoo, L)

注意：可重现形式的输入df是：

Lines <- "Date    Y1  Y2  X1  X2
1/1/2009    NA  1.51    0.02    0.75
2/1/2009    NA  -0.38   0.01    0.59
3/1/2009    NA  1.54    0.02    0.96
4/1/2009    NA  1.78    0.01    0.92
5/1/2009    NA  0.94    0.02    0.02
6/1/2009    NA  1.37    0.01    0.46
7/1/2009    NA  1.22    0.01    0.61
8/1/2009    NA  1.32    0.01    0.04
9/1/2009    NA  0.83    0.01    0.03
10/1/2009   NA  0.95    0.02    0.61
11/1/2009   NA  0.28    0.03    0.53
12/1/2009   NA  0.17    0.01    0.32
1/1/2010    1.71    NA  0.03    0.53
2/1/2010    0.39    NA  0.03    0.16
3/1/2010    0.11    NA  0.01    0.58
4/1/2010    1.25    NA  0.01    0.41
5/1/2010    0.57    NA  0.01    0.9
6/1/2010    0.48    NA  0.01    0.58
7/1/2010    0.16    NA  0.01    0.03
8/1/2010    0.37    NA  0.01    0.23
9/1/2010    0.31    NA  0.01    0.77
10/1/2010   0.63    NA  0.01    0.75
11/1/2010   0.61    NA  0.01    0.74
12/1/2010   0.91    NA  0.01    0.41"
df <- read.table(text = Lines, header = TRUE)

使用列中的因变量计算滚动回归的系数

Calculate coefficients of rolling regressions with dependent variables in the columns

r

rollapply