具有非正方形观察矩阵的 Pykalman

Question

在 Pykalman 的文档中说它只接受 observation_matrices 和 transition_matrices 参数的方阵。

有办法解决这个问题吗？我必须用非正方形观测矩阵来估计一个 state-space 系统。使用 Pykalman 表示法，其维度为 [n_dim_obs, n_dim_state].

我找不到任何其他接受非方形观察矩阵的卡尔曼滤波器库并且具有对数似然法。

Answer 1

我对 Pykalman 有一些经验，它的文档似乎有很多错误。所以观察矩阵不一定是正方形的。它只需要将估计状态映射到测量矩阵。

请看我的回答。观察矩阵看起来像 H = [0 0 1] 并且 Pykalman 工作正常。维度正是您所期望的：[n_dim_obs, n_dim_state].

如果您需要更多信息，我很乐意提供帮助。