R 中的经验贝叶斯
Empirical Bayes in R
David Robinson 给出了一个很棒的 example 经验贝叶斯更新与 beta 分布。他
- 从分布中找到先验并且
- 在更新每个击球手的估计值之前使用它。
这对基于现有数据量的加权平均值和将低数据观察值缩小到更接近平均值的效果显着。
我们如何更新 counts 和 normal 案例的估计值。我假设 Gamma 用于计数，Gaussian 用于正常，但如果有人有的话，我很想在 R 中看到这样的例子。
可以在此处找到许多模拟，特别是在经验贝叶斯反卷积中，Empirical Bayes Deconvolution。您会发现一个泊松分布、两个正态分布和一个二项式分布。
David Robinson 给出了一个很棒的 example 经验贝叶斯更新与 beta 分布。他
- 从分布中找到先验并且
- 在更新每个击球手的估计值之前使用它。
这对基于现有数据量的加权平均值和将低数据观察值缩小到更接近平均值的效果显着。
我们如何更新 counts 和 normal 案例的估计值。我假设 Gamma 用于计数，Gaussian 用于正常，但如果有人有的话，我很想在 R 中看到这样的例子。
可以在此处找到许多模拟，特别是在经验贝叶斯反卷积中，Empirical Bayes Deconvolution。您会发现一个泊松分布、两个正态分布和一个二项式分布。