从基于矩阵运算的R函数中获取xts对象

Question

我有以下 R 函数计算给定证券的 EWMA 波动率：

EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){
  EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns))
  for (k in 1 : ncol(returns)){  
    for (j in rollwindow : nrow(returns)){
      td = returns
      data = as.matrix(td[(j - rollwindow + 1) : j, k])
      ewmaVar.mat = matrix()
      ewmaVar.mat[1] = 0
      for (i in 2 : rollwindow){
        ewmaVar.mat[i] = lambda * ewmaVar.mat[i-1]+ (1 - lambda) * data[i]^2
      }
      EWMA.mat[j, k] = sqrt(ewmaVar.mat[length(ewmaVar.mat)])
    }
  }
  return(EWMA.mat)
}

该函数依赖的数据为：

> class(rets)
[1] "xts" "zoo"

来自 PerformanceAnalytics 包的 Return.calculate() 函数。

我目前得到的输出是：

> class(EWMAvol)
[1] "matrix"

是否可以从我的代码中 return xts 或 zoo object/data？另外，我想保留列名。我怎样才能做到这一点？

谢谢。

Answer 1

Return.calculate 函数 return 是一个 xts，因此您可以使用它的 index 将最终的 return 值转换为 xts。

我会通过替换你函数的最后一行来做到这一点

return(EWMA.mat)

具有以下内容：

EWMA.xts = xts::xts(EWMA.mat, order.by = zoo::index(returns))
colnames(EWMA.xts) = colnames(returns) # to preserve column names
return(EWMA.xts)

从基于矩阵运算的R函数中获取xts对象

Obtaining xts object from R function that is based on matrix operations

r

matrix

xts

performanceanalytics