缩放时间序列（使用 min/max 缩放）是否会影响互相关？
Does scaling time series (using min/max scaling) affect cross-correlation?
我有两个时间序列，我想找到它们之间的相关性。然而，它们之前的比例完全不同，所以我认为我应该在 0 和 1 之间对它们进行归一化，以便更好地理解正在发生的事情。为此，我按照以下方式做了一些事情：
ts1 <- ts1$price-min(ts1$price)/(max(ts1$price)-min(ts1$price)
ts2 <- ts2$price-min(ts2$price)/(max(ts2$price)-min(ts2$price)
但是，当我计算归一化前后的互相关（使用 R 中的 ccf 函数）时，我得到了同样的结果。那应该发生吗？缩放时间序列是否不影响互相关（或者我正在缩放两个时间序列，因此效果抵消了）？我绝对希望对它的工作原理有更多的直觉。
谢谢！
完全符合预期，不用担心。
平移（减去一个常数）和缩放（乘以一个常数）对相关性没有影响。由于 min/max 缩放只是平移和缩放（没有剪切）的组合，因此它对互相关没有影响。
如果你还记得相关性的定义已经减去了两个数据集的平均值（使其在平移下不变）并在最后除以平方和（使其在缩放操作下不变），这就很容易理解了.)
我有两个时间序列，我想找到它们之间的相关性。然而，它们之前的比例完全不同，所以我认为我应该在 0 和 1 之间对它们进行归一化，以便更好地理解正在发生的事情。为此，我按照以下方式做了一些事情：
ts1 <- ts1$price-min(ts1$price)/(max(ts1$price)-min(ts1$price)
ts2 <- ts2$price-min(ts2$price)/(max(ts2$price)-min(ts2$price)
但是，当我计算归一化前后的互相关（使用 R 中的 ccf 函数）时，我得到了同样的结果。那应该发生吗？缩放时间序列是否不影响互相关（或者我正在缩放两个时间序列，因此效果抵消了）？我绝对希望对它的工作原理有更多的直觉。
谢谢！
完全符合预期，不用担心。
平移（减去一个常数）和缩放（乘以一个常数）对相关性没有影响。由于 min/max 缩放只是平移和缩放（没有剪切）的组合，因此它对互相关没有影响。
如果你还记得相关性的定义已经减去了两个数据集的平均值（使其在平移下不变）并在最后除以平方和（使其在缩放操作下不变），这就很容易理解了.)