在 R 中增加 Bootstrap 大小

Question

我有一个关于 return 的时间序列，大约有 20 年的时间。基于这个时间序列，我想计算某种移动 bootstrap 来计算每个观察的平均值 returns。

让我用一个例子来证明这一点：

假设我们有从 01.01.1990 开始的信息，我想计算从 02101.1991 开始的 bootstrap 的均值。

在 01.01.1991 我想根据 01.01.1991-01.01.1990.

之间的 return 计算平均值

然后，在 02.10.1991 上，我还想考虑 02.01.1991 的 return，因此想根据 [=] 计算 bootstrap 的平均值37=]s 从 01.01.1990-02.01.1991.

综上所述，我的 bootstrap 的数据应该通过时间序列增加 1。

希望你能明白我想说的意思。我将不胜感激任何帮助。

干杯斯文

Answer 1

所以我设法自己回答了这个问题

假设我们想要从 1991 年 1 月 1 日开始使用 bootstrap 计算均值，这是我们样本中的第 300 个观察值（总的来说，我们的时间序列中有 1000 个观察值）

则代码如下：

h <- rep(1, 1000)
for (i in 300:1000) {
  h[i] <- mean( sample(rawdata$retoil[1:i] , 5000 , replace=TRUE))
}

h的前300行都是1，最后可以删除

希望我能帮到你们中的一些人:)

Increasing Bootstrap size in R