彭博盘中历史加速

Question

我正在使用 python API 下载一些证券的盘中数据（5 分钟柱）。
但是这个过程非常缓慢，我想我在并发请求方面没有尽最大努力。

不幸的是，我发现 API 非常不友好（我主要使用 blpapi 包装器来绕过消息传递，尽管我很想玩 bloomberg api 如果需要直接）。

如果有人能举例说明如何调整我的请求以减少耗时，我会很高兴

Answer 1

如果不了解自己的情况，就很难诊断性能问题构建您的请求，但我想大部分时间都花在等待上彭博回应。你可能想看看 CorrelationID 字段。这允许您在之前发送多个请求解析响应，然后有办法识别哪个响应消息对应哪些请求。

看看 Developer's Guide 的第 58 页，给你一些想法。

在python中代码看起来像

cid = blpapi.CorrelationId(my_unique_identifier)
session.sendRequest(request, correlationId=cid)

Answer 2

您花费大部分时间连接到 Bloomberg 而不是实际下载。您可以保存您的连接对象并重复使用它。

这个包 xbbg 让整个过程变得超级简单：

from xbbg import blp

# Connection instance will be shared at the backend
blp.create_connection()

tickers = [.....]
dt = '...'
for t in tickers:
    # Every download in the loop shares the same connection
    blp.bdib(t, dt)

彭博盘中历史加速

Bloomberg Intraday Historical Speed Up

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