plm-package ID-YEAR 集群标准错误

Question

我一直在寻找一种基于 ID-Year 集群（每个 ID-Year 组合都被视为一个新集群）来执行集群标准错误的方法。我发现 plm 对象不存在这样的函数，但我有一个想法，我想知道它是否有意义：

在我的 plm 公式中，假设我有

p <- plm(y~x+factor(year), df, model="within", index=("ID","Date"), effect="individual")

pce <- coeftest(p, vcov=vcovHC(p, method = "arellano", type="sss",cluster="group"))

我可以简单地为 LSDV 模型分配一个索引，该索引仅代表 ID-Year 组合，如下所示：

df$IDYEAR <- paste(df$ID,df$YEAR)

p1 <- plm(y~x+factor(year)+factor(ID), df, model="pooling", index=("IDYEAR"))

p1ce <- coeftest(p1, vcov=vcovHC(p1, method = "arellano", type="sss",cluster="group"))

这应该估计几乎完全相同的模型，同时欺骗我的 plm 函数认为组级别是 IDYEAR 以便我得到正确的标准错误。我的想法对吗？

Answer 1

我认为，对 vcovDC 稍作调整就可以了

    vcovDC <- function(x, ...){
    vcovHC(x, cluster="group", ...) + vcovHC(x, cluster="time", ...) - 
        vcovHC(x, method="white1", ...)
}

非常简洁的解释here。

这也适用于您的 LSDV 示例。

plm-package ID-YEAR 集群标准错误

plm-package ID-YEAR Clustered Standard Errors

r

plm

standard-error