保存和加载记事簿组合

Question

我正在使用 blotter 来保存和计算一些交易，但我需要每天保存和加载它们。

我无法保存我的交易，我相信这是因为它们处于由 blotter (.blotter) 创建的不同环境中 - 根据我通过谷歌搜索我的问题能够获得的信息.

我已经设置了一个交易示例：

require(quantstrat)
currency("USD")
stock(primary_id = "SB1", currency = "USD", multiplier=1120, tick_size = 0.01)
initPortf(name="testport", symbols="SB1", initDate = "2017-11-01")
initAcct(name="testacct", portfolio="testport", initDate = "2017-11-01", initEq = 100000)
ls_instruments()
addTxn(Portfolio="testport", Symbol="SB1", TxnDate="2017-11-22", TxnPrice=15.00, TxnQty = 2 , verbose=TRUE)
getPos(Portfolio="testport", Symbol="SB1", "2017-11-22", Columns=c("Pos.Qty"))

然后我尝试保存它（这没有用）并考虑像下面的代码一样加载它：

save("testport", file="C:/Users/augus/Dropbox/Trading/R/Trading/Dados/test.RData", envir=.blotter)
load(file="C:/Users/augus/Dropbox/Trading/R/Trading/Dados/test.RData", verbose=TRUE)

我对 R 和 Whosebug 非常了解，所以如果我的问题中遗漏了任何信息，请告诉我，非常感谢您的帮助。

祝一切顺利，

奥古斯托

Answer 1

你想要的对象实际上是"portfolio.testport"，而不是"testport"（blotter中是这样设计的）。您可以通过查看 .blotter 环境中的内容来检查：

ls(.blotter)
#[1] "account.testacct"   "portfolio.testport"

您可以这样做：

save("portfolio.testport", file="test.RData", envir=.blotter)
save("testport", file="C:/Users/augus/Dropbox/Trading/R/Trading/Dados/test.RData", envir=.blotter)
load(file="test.RData", verbose=TRUE)

虽然您可能不希望将所有内容都存储在该投资组合中，但它有助于了解该投资组合的组成部分。

p <- getPortfolio("testport")
class(p)
#[1] "blotter_portfolio" "portfolio"

它基本上是一个列表，包含一个摘要 (xts) 和一个符号对象（另一个列表）：

ls(p)
#[1] "summary" "symbols"

符号列表的内容是：

ls(p$symbols)
#[1] "SB1"

而每个符号对象也是一个列表，包含3个xts对象：

ls(p$symbols$SB1)
#[1] "posPL"     "posPL.USD" "txn"

txn 是对象之一（xts 对象本身）：

head(p$symbols$SB1$txn)
# Txn.Qty Txn.Price Txn.Value Txn.Avg.Cost Pos.Qty Pos.Avg.Cost Gross.Txn.Realized.PL Txn.Fees Net.Txn.Realized.PL Con.Mult
# 2017-11-01       0         0         0            0       0            0                     0        0                   0        0
# 2017-11-22       2        15     33600           15       2           15                     0        0                   0     1120

您可能希望仅保存上述投资组合对象的子部分。

这是您可能会发现对节省有用的另一种方法：

p <- getPortfolio("testport")
saveRDS(p, "test2.rds")
p <- readRDS("test2.rds")

保存和加载记事簿组合

saving and loading blotter portfolio

r

quantstrat

blotter