Python MINLP 中的外部约束函数

Question

是否可以在 Python 的混合整数非线性规划库中添加外部自定义函数作为动态约束？我正在使用布尔变量和 Numpy 矩阵（大小为 m x n），我想在其中最小化请求的总值之和（例如 tot_vals = 2,3......n）。因此，我想添加一些 "spatial" 约束，我已经创建了函数（基于布尔索引）并尝试在我的优化过程中实现它们。在 CVXPY 中，它失败了，因为我只能添加 CVXPY 的格式化约束（据我所知），PULP 失败，因为它仅适用于 LP 问题，也许可以选择 Pyomo、OpenOpt 或 PySCIPOpt？

提前感谢您的帮助

Answer 1

使用 PySCIPOpt 这是可能的。您需要创建一个自定义约束处理程序来检查当前 LP 解决方案的可行性，并可能添加有效的不等式来规避下一个节点的不可行性。

此过程的一个示例是 TSP implementation in PySCIPOpt. This is also explained in some more detail in this tutorial article 关于 PySCIPOpt。