值和百分比的滚动变化

Question

我正在帮助一个朋友做一些 R 作业，因为 R 显然教得不好 class（因为 class 和补充 material 中涵盖的所有内容都没有帮助）。

我们有两个数据集。一个包含公司股份的每日离散 return 百分比，另一个包含两种货币的每日汇率，比方说美元对瑞士法郎。它看起来像这样：

Date    Mon    Day       Exchangerate     
2000    01     01        1.03405   
2000    01     02        1.02987   
2000    01     03        1.03021   
2000    01     04        1.03456  
2000    01     05        1.03200

和每日离散 returns：

  Date       Share1     
20000104   -0.03778   
20000105    0.02154   
20000106    0.01345   
20000107   -0.01234   
20000108   -0.01789

任务是编写一个使用两个矩阵并从瑞士投资者的角度计算每日 returns 的函数。我们假设初始投资为 1000 美元。

我尝试使用 tidyverse 并使用 dplyr 的滞后函数计算一天与另一天的总变化 return 和百分比变化，如下面提供的代码所示。

library(tidyverse)
myCHFreturn <- function(matrix1, matrix2) {
total = dplyr::right_join(matrix1, matrix2, by = "date") %>%
dplyr::filter(!is.na(Share1)) %>%
dplyr::select(-c(Date, Mon, Day)) %>%
dplyr::mutate(rentShare1_usd = (1+Share1)*1000,
              rentShare1_usd = dplyr::lag(rentShare1_usd) * (1+Share1),
              rentShare1_chf = rentShare1_usd*Exchangerate,

              rentShare1_chfperc =(rentShare1_chf - dplyr::lag(rentShare1_chf))/dplyr::lag(rentShare1_chf),
              rentShare1_chfperc = rentShare1_chfperc*100)
}

问题是函数的 rentShare1_usd = dplyr::lag(rentShare1_usd) * (1+Share1) 部分依赖于为初始 1000 美元投资计算的值。因此，我的看法是我们需要根据初始投资对变化进行某种类型的滚动计算。但是，我不知道如何在函数中实现它，因为我只使用滚动方式。我们要根据 Variable Share1 中给出的变化和前一天的投资价值来计算每天的 returns。很感谢任何形式的帮助。

Answer 1

至少要指出解决方案的一部分，单位份额在任何一天的价值是从开始日期到该日期的 (1 + daily_discrete_return) 随时间的累积乘积有关期间。举个例子，使用你的每日离散 returns table:

的扩展版本

df = read.table(text = "Date Share1
20000104    -0.03778
20000105    0.02154
20000106    0.01345
20000107    -0.01234
20000108    -0.01789
20000109    0.02154
20000110    0.01345
20000111    0.02154
20000112    0.02154
20000113    0.01345", header = TRUE, stringsAsFactors = FALSE)

library(dplyr)

Shares = 1000

df1 = mutate(df, ShareValue = cumprod(1+Share1) * Shares)

       Date   Share1 ShareValue
1  20000104 -0.03778   962.2200
2  20000105  0.02154   982.9462
3  20000106  0.01345   996.1668
4  20000107 -0.01234   983.8741
5  20000108 -0.01789   966.2726
6  20000109  0.02154   987.0862
7  20000110  0.01345  1000.3625
8  20000111  0.02154  1021.9103
9  20000112  0.02154  1043.9222
10 20000113  0.01345  1057.9630

一旦您获得了 table 以及该日期的股票价值，您可以将其加入您的汇率 table 以计算该日期的瑞士货币等值，并扩展它以进行百分比更改等。

值和百分比的滚动变化

Rolling changes of values and percentage

r

tidyverse

rollapply

rolling-computation