将 var 应用于 table 中一列的最后 n 个数字

Question

在 KDB 中，我有一个包含 4 列的 table，其中一列是 returns 列。我想创建第 5 列来计算指定列的过去 x 元素的方差 (var)。我已经通过创建价格列的 returns 的两列来解决这个问题，但是当我需要引用不止一个先前的元素时，我被卡住了。

示例：

t:([] td:2001.01.01 2001.01.02 2001.01.03 2001.01.04 2001.01.05 2001.01.06; px:121 125 127 126 129 130)
t:update retLogPcnt:100*log px%prev px from t
/t:update retClassic:((px-prev px)%prev px) from t
t:update mvAvgRet:2 mavg retLogPcnt from t
t

最后一行的输出：

td         px  retLogPcnt mvAvgRet 
-----------------------------------
2001.01.01 121                     
2001.01.02 125 3.252319   3.252319 
2001.01.03 127 1.587335   2.419827 
2001.01.04 126 -0.790518  0.3984085
2001.01.05 129 2.35305    0.7812659
2001.01.06 130 0.7722046  1.562627

仅作为示例计算最后三个 retLogPcnt 数字的 var 时的所需输出：

td         px  retLogPcnt mvAvgRet  varRetns
---------------------------------------------
2001.01.01 121                     
2001.01.02 125 3.252319   3.252319  
2001.01.03 127 1.587335   2.419827  
2001.01.04 126 -0.790518  0.3984085 2.752321
2001.01.05 129 2.35305    0.7812659 1.791392
2001.01.06 130 0.7722046  1.562627  1.647022

所以第一个 var 编号的计算方式是：

q)var 3.252319 1.587335 -0.790518

如何添加这个额外的列？我做了一些类似于上面的移动平均示例的尝试 (t:update mvAvgRet:2 mavg retLogPcnt from t)，但是我没有成功。

如果之前已经回答过这个问题，我们深表歉意；我确实搜索了论坛，但找不到任何对我有帮助的东西。这很可能是由于掌握了 kdb 术语。

Answer 1

您可能想在讨论 sliding windows 的 wiki 上查看此页面。它用这个例子描述滑动 window 函数 swin 的地方：

q)swin:{[f;w;s] f each { 1_x,y }\[w#0;s]}
q)swin[avg; 3; til 10]
0 0.33333333 1 2 3 4 5 6 7 8

这可以根据您的目的进行修改，方法是使用浮动列表开头：

swin:{[f;w;s] f each { 1_x,y }\[w#0f;s]}

这样：

q)update varRetns:swin[var;3;retLogPcnt] from t
td         px  retLogPcnt mvAvgRet varRetns
-------------------------------------------
2001.01.01 121                     0
2001.01.02 125 3.25232    3.25232  2.64439
2001.01.03 127 1.58733    2.41983  0.693043
2001.01.04 126 -0.790518  0.398408 2.75232
2001.01.05 129 2.35305    0.781266 1.79139
2001.01.06 130 0.772205   1.56263  1.64702

这接近您的示例输出，但初始 3 个值不为空。如果您希望排除这些值，则需要对 var 函数进行进一步更改，我将其定义为 newVar:

newVar:{$[any null x;0Nf;var x]}

q)update varRetns:swin[newVar;3;retLogPcnt] from t
td         px  retLogPcnt mvAvgRet varRetns
-------------------------------------------
2001.01.01 121
2001.01.02 125 3.25232    3.25232
2001.01.03 127 1.58733    2.41983
2001.01.04 126 -0.790518  0.398408 2.75232
2001.01.05 129 2.35305    0.781266 1.79139
2001.01.06 130 0.772205   1.56263  1.64702

将 var 应用于 table 中一列的最后 n 个数字

Apply var to the last n numbers of a column in a table

kdb

q-lang