修复订单跟踪

FIX order tracking

关于 FIX 4.2 或更高版本:

Q1.a。传入和传出序列#的correlated/linked如何?是否存在买方特定的 FIX 标签,买方可以 embed/use 在提交购买订单时明确跟踪该标签,该标签也包含在来自经纪人的后续传入状态消息序列中?

Q1.b。如果不是,那么买家如何 manage/track 分别快速连续或同时提交多个 IOC 购买订单,这些订单可能相同也可能不相同,价格水平不同,单位或股份在以下位置“成交”不同的利率?

Q1.a. How are incoming and outgoing sequence #’s correlated/linked?

它们没有关联(即它们是独立的)。任何 FIX application/engine(例如 QuickFIX 系列)在每个会话中维护两个序列号,一个用于传入,一个用于传出。另请参阅 Stack Overflow 上的 this answer,它几乎告诉您相同的信息。

当使用任何 QuickFIX 系列(QuickFIX、QuickFIX/J、QuickFIX/N)之类的引擎时,这些都会为您管理,除了一些针对您的交易对手的配置之外不应该为管理这些而烦恼。


Q1.a. Is there a buyer specific FIX tag a buyer can embed/use explicitly for tracking upon submitting a buy order that is also included in subsequent incoming status message sequences from the broker?

这些标签已经存在于例如FIX Order Single message (D) - ClOrdId:

Unique identifier for Order as assigned by the buy-side (institution, broker, intermediary etc.) [...]. Uniqueness must be guaranteed within a single trading day. Firms, particularly those which electronically submit multi-day orders, trade globally or throughout market close periods, should ensure uniqueness across days, for example by embedding a date within the ClOrdID field.

使用 FIX Order Single 创建新订单时,此字段是必填字段,并用于在后续消息传递(例如执行报告或状态消息)中引用订单。

请注意,当使用订单 Cancel/Replace 请求 更改订单时,ClOrdId 会发生变化,即您在更改或取消订单时将新的 ClOrdId 分配给订单。