R 将最后一次观察按组进行 n 次

Question

这个让我抓狂。我有一个很大的 data.table 每月库存数据。每年六月，我都会根据会计变量将每只股票分配给 10 个投资组合之一。我想将指定的投资组合变量结转到下一个 11 个月，直到明年 6 月每只股票都被分配到新的投资组合 1 到 10。 na.locf 基本上是我要找的东西，但我运行遇到了 2 个问题：

有些股票明年缺乏足够的会计数据，因此不应将它们分配到当年的投资组合（即投资组合变量应保持 NA）。但是当然 na.locf 会继续推进投资组合编号，直到有新的为止。
一些股票可能会在例如3 个月，所以他们没有另外 11 个月的数据。

这就是为什么我要寻找一个代码，它最多可以将最后一次观察结果向前推进 11 次，直到明年 6 月（当有新的投资组合编号时）。

这就是 na.locf 目前解决 2 个问题的方法（PERMNO 是股票标识符）：

COMPUSTAT_CRSP_IBES1[,
                     Portfolio_Monthly := na.locf(Portfolio_Monthly, 
                                                  na.rm = FALSE),
                     by = PERMNO]

我尝试使用 rep 但根本不起作用：

COMPUSTAT_CRSP_IBES1[,
                     Portfolio_Monthly := if_else(!is.na(Portfolio_Monthly), 
                                                  rep(Portfolio_Monthly, 11), 
                                                  NA), 
                     by = PERMNO]

感谢任何提示！

Answer 1

您可以创建and/or使用您的财政年度（6 月 - 5 月）作为您的na.locf 解决方案

中的组by 标准之一

#show data before calculations
data.frame(dat)

#demo FY calculation
dat[, FY := year(MONTH) + as.numeric(month(MONTH) >= 6)]

#actual code
dat[, Portfolio_Monthly := zoo::na.locf(Portfolio_Monthly, na.rm=FALSE),
    by=list(PERMNO, year(MONTH) + as.numeric(month(MONTH) >= 6))]

#show results
data.frame(dat)

示例数据：

library(data.table)
set.seed(0L)
dat <- data.table(PERMNO=rep(LETTERS[1:12], each=20), 
    MONTH=rep(seq(as.Date("2000-01-01"), by="1 month", length.out=20), 12),
    Portfolio_Monthly=NA_real_)
for (i in sample(1:dat[,.N], 5)) {
    set(dat, i, 3L, rnorm(1))   
}
setorder(dat, PERMNO, MONTH)

R 将最后一次观察按组进行 n 次

R carry forward last observation n times by group

r

data.table

locf

示例数据：