在具有集群标准错误的 felm 结果上使用 broom::tidy

Question

我正在尝试从面板数据模型中提取点估计和置信区间。以下使用 lfe 文档中的固定示例重现错误。我所做的唯一小改动是在公司级别对标准错误进行聚类，以在 est2.

中复制我的问题

## create covariates
x <- rnorm(1000)
x2 <- rnorm(length(x))

## individual and firm
id <- factor(sample(20,length(x),replace=TRUE))
firm <- factor(sample(13,length(x),replace=TRUE))

## effects for them
id.eff <- rnorm(nlevels(id))
firm.eff <- rnorm(nlevels(firm))

## left hand side
u <- rnorm(length(x))
y <- x + 0.5*x2 + id.eff[id] + firm.eff[firm] + u

## estimate and print result
est1 <- felm(y ~ x+x2| id + firm)
summary(est1)

## estimate and print result with clustered std errors
est2 <- felm(y ~ x+x2| id + firm | 0 | firm)
summary(est2)

我可以在非集群 SE 版本或没有包括固定效果的情况下整理：

tidy(est1)
tidy(est2)
tidy(est1, fe = TRUE)

但是如果我要求固定效果，我不能:

tidy(est2, fe = TRUE)

错误是这样的：Error in overscope_eval_next(overscope, expr) : object 'se' not found

我不确定这是 broom 的问题还是 lfe 的问题。有可能我做错了什么，但无论我是否对 SE 进行聚类，固定效应都应该有点估计和标准误差。（集群比 FE 少的事实可能是一个计量经济学问题，但它似乎并没有导致这个特定问题。）有什么建议吗？

Answer 1

这里的问题是，根据其帮助页面，lfe::getfe() 应该 return 列 c('effect','se','obs','comp','fe','idx')。但是，如果您运行

lfe::getfe(est1, se = TRUE) 和

lfe::getfe(est2, se = TRUE)

在第二种情况下，标准错误位于名为 clusterse 而不是 se 的列中。

错误消息是函数 broom:::tidy.felm 使用 lfe::getfe() 然后 dplyr::select(se) 的结果。

我想从技术上讲这是一个 lfe 问题，但我不确定哪个包更容易修改

更新：我给 Simen Gaure（软件包作者）发了邮件，他会在这个 spring

的某个时候发布到 CRAN

在具有集群标准错误的 felm 结果上使用 broom::tidy

Using broom::tidy on felm result with clustered standard errors

r

lfe

broom