回测包 R 从对象中提取 returns

Question

我想从回测包中提取 returns，它们根据手册存储在一个名为 'results')

的 5 维数组中

这是回测包：

https://cran.r-project.org/web/packages/backtest/backtest.pdf

一个简单的例子如下所示：

library(backtest)
data(starmine)
bt <- backtest(starmine, in.var = c("smi"),
           ret.var = "ret.0.1.m", date.var = "date",
           id.var = "id", buckets = 10,
           natural = TRUE, by.period = TRUE)
summary(bt)

当您运行 summary 命令时，它会为每个十分位数打印出return 系列。我想将这些提取到一个数据框中，我可以将其用于进一步分析。

有人知道我如何访问 return 系列或提取它吗？

Answer 1

bt对象是classbacktest的对象（我们从class(bt)看出）。 summary() 函数有一个为 backtest 对象定义的方法，它只将信息打印到屏幕上。如果您尝试通过 stuff <- summary(bt) 分配信息，stuff 对象将是 NULL。要访问 summary(bt) 打印到屏幕上的数据，您应该使用为该对象创建的 accessor 函数（它们在 ?'backtest-class' 中有描述）。这些功能包括：

• means()
• counts()
• summary()
• marginals()
• summaryStats()
• turnover()

为了访问作为summary(bt)的副作用打印的月份汇总统计数据框，您可以运行summaryStats(bt)。请参阅 backtest help files 的第 5-8 页了解更多信息。