使用调整后的 vs.anadjusted 价格进行股票策略回测？
Use of adjusted vs.anadjusted prices for stock strategy backtesting?
这更像是一个方法论（而不是编程）问题，但感觉 SO 是合适的地方。在雅虎于 2017 年 5 月更改其默认值以获取每日数据（在 https://github.com/joshuaulrich/quantmod/issues/174, http://blog.fosstrading.com/2017/06/yahoo-finance-alternatives.html and also on SO Why Open,High,Low prices are wrong when using quantmod? 上讨论）之后的起伏之后，我可能不是唯一一个不能 100% 确定在回测过程中使用哪些数据以及 quantmod getSymbols.yahoo和adjustOHLC依然提供质量回测的相关数据。
Quantmod 0.4.11 还包括 AlphaVantage 作为（调整后股票）数据提供者，但我不熟悉它们的可靠性。
如何准备从 getSymbols 调用中获取的（股票和指数）数据？应使用哪些数据（（股票和股息）调整或未调整）？您使用哪些转换？ adjustOHLC 函数还包含一个错误，因为它没有进行拆分调整（通过调用
在 AAPL 上很容易看到
getSymbols(AAPL)
chart_Series(adjustOHLC(AAPL))
并观察到 2014 年的跳跃。
您应该始终使用调整后的价格。大多数情况下，当数据提供商没有调整价格时，通常会调整提供商的收盘价。对原始收盘价数据进行回溯测试毫无意义。我曾经错误地下载收盘价而不是调整后的价格，在回测结束时，我的策略告诉我，在所有标准普尔综合指数中，万事达是表现最差的。查看 MA 图表后，原因显而易见。
由于 2014 年 1 月 22 日的拆分，我的数据比 -90% 多了一个 return！总之，用于回溯测试的原始收盘数据可能会给你完全错误的结果。
分裂如何处理
按拆分比例拆分拆分前的每个价格。例如 Master Card 有 1:10 的拆分比率，因此您应该将 21.01.2014 之前的每个价格除以 10。在数据中找到分裂非常容易，您只需在 -50%.
附近或下方寻找 returns
股息
从每个分红日分红前的价格中减去分红数额。找分红天数需要分红日历，自己找是不可能的。
这更像是一个方法论（而不是编程）问题，但感觉 SO 是合适的地方。在雅虎于 2017 年 5 月更改其默认值以获取每日数据（在 https://github.com/joshuaulrich/quantmod/issues/174, http://blog.fosstrading.com/2017/06/yahoo-finance-alternatives.html and also on SO Why Open,High,Low prices are wrong when using quantmod? 上讨论）之后的起伏之后，我可能不是唯一一个不能 100% 确定在回测过程中使用哪些数据以及 quantmod getSymbols.yahoo和adjustOHLC依然提供质量回测的相关数据。 Quantmod 0.4.11 还包括 AlphaVantage 作为（调整后股票）数据提供者，但我不熟悉它们的可靠性。 如何准备从 getSymbols 调用中获取的（股票和指数）数据？应使用哪些数据（（股票和股息）调整或未调整）？您使用哪些转换？ adjustOHLC 函数还包含一个错误，因为它没有进行拆分调整（通过调用
在 AAPL 上很容易看到 getSymbols(AAPL)
chart_Series(adjustOHLC(AAPL))
并观察到 2014 年的跳跃。
您应该始终使用调整后的价格。大多数情况下，当数据提供商没有调整价格时，通常会调整提供商的收盘价。对原始收盘价数据进行回溯测试毫无意义。我曾经错误地下载收盘价而不是调整后的价格，在回测结束时，我的策略告诉我，在所有标准普尔综合指数中，万事达是表现最差的。查看 MA 图表后，原因显而易见。
由于 2014 年 1 月 22 日的拆分，我的数据比 -90% 多了一个 return！总之，用于回溯测试的原始收盘数据可能会给你完全错误的结果。
分裂如何处理
按拆分比例拆分拆分前的每个价格。例如 Master Card 有 1:10 的拆分比率，因此您应该将 21.01.2014 之前的每个价格除以 10。在数据中找到分裂非常容易，您只需在 -50%.
股息
从每个分红日分红前的价格中减去分红数额。找分红天数需要分红日历，自己找是不可能的。