Select 包含在 CausalImpact 或 bsts 中的先验概率？

Question

在论文的 CausalImpact package, the supplied covariates are independently selected with some prior probability M/J where M is the expected model size and J is the number of covariates. However, on page 11 中，他们说通过 "asking about the expected model size M." 获取值我检查了 CausalImpact 的文档，但找不到更多信息。这在包中的哪里完成？我可以在函数调用中设置一个参数来决定为什么我想要 M 吗？

Answer 1

你是对的，这不能直接通过 CausalImpact 实现，但它是可能的。 CausalImpact 在幕后使用 bsts，这个包允许设置参数。因此，您必须首先使用 bsts 定义模型，设置参数，然后将其提供给您的 CausalImpact 调用，如下所示（CausalImpact 手册中的修改示例）：

post.period <- c(71, 100)
post.period.response <- y[post.period[1] : post.period[2]]
y[post.period[1] : post.period[2]] <- NA

ss <- AddLocalLevel(list(), y)
bsts.model <- bsts(y ~ x1, ss, niter = 1000, expected.model.size = 4)

impact <- CausalImpact(bsts.model = bsts.model,
                       post.period.response = post.period.response)

Select 包含在 CausalImpact 或 bsts 中的先验概率？

Select prior probability of inclusion in CausalImpact or bsts?

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