指定季节性 ARIMA

Question

我遇到了一些 forecast::Arima 语法问题。如果我知道季节性 ARIMA 在统计上是正确的，因为它是 auto.arima 的结果，我如何修复以下 Arima 函数使其具有与 auto.arima 结果相同的顺序：

library(forecast)

set.seed(1)
y <- sin((1:40)) * 10 + 20 + rnorm(40, 0, 2)
my_ts <- ts(y, start = c(2000, 1), freq = 12)

fit_auto <- auto.arima(my_ts, max.order = 2)
plot(forecast(fit_auto, h = 24))
# Arima(0,0,1)(1,0,0) with non-zero mean

fit_arima <- Arima(my_ts,
                   order = c(0, 0, 1),
                   seasonal = list(c(1, 0, 0)))
#Error in if ((order[2] + seasonal$order[2]) > 1 & include.drift) { : 
#  argument is of length zero

谢谢和亲切的问候

Answer 1

seasonal 的参数必须是给出季节顺序的数值向量，或者是包含两个命名元素的列表：order、给出季节顺序的数值向量和 period，一个给出季节性周期性的整数。

您提供的列表仅包含季节性订单，因此 Arima 抱怨找不到 period 值。如果你给出一个数字向量，period 将默认为 frequency(my_ts)，就像函数文档中所说的那样。虽然仅以数字或列表形式给出顺序应该具有相同的结果确实有意义，但事实并非如此。只是这个功能的一个怪癖。

重写有效的调用：

fit_arima <- Arima(my_ts,
                   order = c(0, 0, 1),
                   seasonal = c(1, 0, 0)) # vector, not a list

指定季节性 ARIMA

Specify seasonal ARIMA

r

arima