动物园的日常变化

Question

我正在尝试比较两个时间序列的波动性，查看诸如：

A 系列与 B 系列的平均每日变化
A 系列与 B 系列的最大每日变化
每日变化的标准差是系列 A 与系列 B
A 系列和 B 系列之间的最大差异

我是 R 的新手，但似乎每个人都在推荐时间序列的动物园。我搜索了一遍又一遍，没有关于如何查找日复一日变化的教程...

现在我有这个：

series<-c("A","B")  
dateStart="01-jan-15"
DateEnd=format(Sys.Date(),format="%d-%b-%y")
dfa=getMyData(series[1],dateStart,DateEnd)
dfb=getMyData(series[2],dateStart,DateEnd)
df <-merge(dfa,dfb,by="date")  
df$date<-as.Date(df$date)
df=rename(df, c("price.x"="A"))
df=rename(df, c("price.y"="B"))
df=df[ , !names(df) %in% c("series.x","series.y")]  
df$Difference=df$A-df$B
abc <- read.zoo(df)
summary(abc)

我是不是漏掉了一些非常简单的东西？一个用于时间序列分析的包肯定应该有一个单一功能的解决方案来添加每日变化吗？

Answer 1

让我们先创建数据

z.index = as.Date(12550:12554)
z1 = zoo(seq(1,3,6,4,3), order.by = z.index)
z2 = zoo(seq(2,7,4,8,3), order.by = z.index)

A 系列与 B 系列的平均每日变化 - 两者之间的差异

mean(diff(z1)) - mean(diff(z2))

A 系列与 B 系列的最大每日变化 - 每个系列中最大的

max(diff(z1)); max(diff(z2))

每日变化的标准差是系列 A 与系列 B

sd(diff(z1)); sd(diff(z2))

A 系列和 B 系列之间的最大差异 - 如果您指的是绝对差异

max(abs(z1 - z2));

动物园的日常变化

Daily change with zoo

r

time-series

zoo