VAR 因果关系函数中的多个变量名称

Question

我正在编写一些代码来确定一组财务数据和 public 利息数据的格兰杰因果关系。运行 VAR 包中 causality() 函数的语法有点问题。这是代码示例及其可能的结果：

data = cbind(x, y, z, price, vol)
data_VAR = VAR(data, type="both", lag.max=30, ic="AIC")
causality(data_VAR, cause="x")$Granger

Granger causality H0: x do not Granger-cause y z price vol

data:  VAR object data_VAR
F-Test = 1.6696, df1 = 120, df2 = 185, p-value = 0.0008476

这将给我的结果反对 x 不会格兰杰导致 y、z、price 和 vol 的变化的假设。

如果我想测试 x 和 y 作为格兰杰导致其他变量的变量，语法是什么？根据函数的 documentation I found online, it's possible to run this with multiple variables as the "causers" if you will, but based on the code，我似乎无法弄清楚如何读取多个变量。

提前感谢您的帮助！

Answer 1

您需要将所有原因放入向量中。

> library(vars)
> data(Canada)
> var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
> causality(var.2c, cause = c("e", "prod"))$Granger

    Granger causality H0: e prod do not Granger-cause rw U

data:  VAR object var.2c
F-Test = 6.8545, df1 = 8, df2 = 292, p-value = 2.919e-08

VAR 因果关系函数中的多个变量名称

Multiple variable names in VAR causality function

r

var

causality