计算数据帧的一行，另一行用于计算 R 中的 returns

Question

我有以下一组样本数据，其中有很多行和列。我正在尝试计算每月 returns。我过去曾使用 excel 完成过此操作，但找不到解决方案。

RETURNS = (THIS_MONTH_PRICE/PREVIOUS_MONTH_PRICE) - 1

DF1 = 日期价格库存<br> 1 2011 年 1 月 31 日 339.32 AAPL 2 2011 年 2 月 28 日 353.21 AAPL 3 2011 年 3 月 31 日 348.45 苹果 4 2011 年 4 月 29 日 348.23 苹果 5 2011 年 5 月 31 日 347.83 苹果 6 2011 年 6 月 30 日 335.67 苹果 7 2011 年 7 月 29 日 390.48 苹果 8 2011 年 8 月 31 日 384.83 苹果 输出：

DF2= 日期价格股票 RETURNS<br> 1 1/31/2011 339.32 AAPL NA 2 2011 年 2 月 28 日 353.21 AAPL 0.040934811 3 2011 年 3 月 31 日 348.45 AAPL 0.040934811 4 2011 年 4 月 29 日 348.23 AAPL 0.040934811 5 2011 年 5 月 31 日 347.83 AAPL 0.040934811 6 2011 年 6 月 30 日 335.67 AAPL 0.040934811 7 2011 年 7 月 29 日 390.48 AAPL 0.16328537 8 2011 年 8 月 31 日 384.83 AAPL -0.014469371

谁能帮我解决这个问题。谢谢

Answer 1

我们可以使用 dplyr 包中的 lag 函数。

library(dplyr)

df2 <- df1 %>% mutate(RETURNS = Price/lag(Price) - 1)

df2
#        Date  Price Stock       RETURNS
# 1 1/31/2011 339.32  AAPL            NA
# 2 2/28/2011 353.21  AAPL  0.0409348108
# 3 3/31/2011 348.45  AAPL -0.0134764021
# 4 4/29/2011 348.23  AAPL -0.0006313675
# 5 5/31/2011 347.83  AAPL -0.0011486661
# 6 6/30/2011 335.67  AAPL -0.0349596067
# 7 7/29/2011 390.48  AAPL  0.1632853696
# 8 8/31/2011 384.83  AAPL -0.0144693710

数据

df1 <- read.table(text = "           Date Price   Stock
                  1   '1/31/2011'   339.32  AAPL
                  2   '2/28/2011'   353.21  AAPL
                  3   '3/31/2011'   348.45  AAPL
                  4   '4/29/2011'   348.23  AAPL
                  5   '5/31/2011'   347.83  AAPL
                  6   '6/30/2011'   335.67  AAPL
                  7   '7/29/2011'   390.48  AAPL
                  8   '8/31/2011'   384.83  AAPL",
                  header = TRUE, stringsAsFactors = FALSE)

Answer 2

如果您对仅使用基础 R 的解决方案感兴趣：

> DF1$RETURNS <- (df$Price / c(0, head(df$Price, -1))) - 1
> DF1
       Date  Price Stock       RETURNS
1 1/31/2011 339.32  AAPL           Inf
2 2/28/2011 353.21  AAPL  0.0409348108
3 3/31/2011 348.45  AAPL -0.0134764021
4 4/29/2011 348.23  AAPL -0.0006313675
5 5/31/2011 347.83  AAPL -0.0011486661
6 6/30/2011 335.67  AAPL -0.0349596067
7 7/29/2011 390.48  AAPL  0.1632853696
8 8/31/2011 384.83  AAPL -0.0144693710

计算数据帧的一行，另一行用于计算 R 中的 returns

Calculation on one row of a Data Frame with the other row for calculating returns in R

finance

r

lapply

dataframe

calculation