包strucchange中函数的输入格式？

Question

我正在尝试使用 strucchange 包中的“monitor”检测变化点，但我无法获得有用的输出。

我的输入是一个带时间戳的数据框，我希望将中断作为日期返回，但它们作为观察编号返回：

cDF1 <- myDF[1:80,]

> cDF1[1:3,]
        Year Month Value
2000-10 2000   Oct     1
2001-01 2001   Jan     1
2001-04 2001   Apr     1

me.mefp <- mefp(Value~1, type="ME", rescale=TRUE,
+                       data=cDF1, alpha=0.05)

cDF1 <- myDF[1:104,]

> me.mefp <- monitor(me.mefp)
Break detected at observation # 98

在strucchange手册中，有保留时间戳的例子，但我无法弄清楚它们在格式上的区别。

如果我把数据框做成时间序列也没什么区别

有人可以帮忙吗？

谢谢！

Answer 1

mefp/monitor函数只能处理ts时间序列。因此，您可以提供一个 data 参数，它是一个（多变量）ts，一个 data.frame，其中响应变量是一个 ts 或一个独立的 ts没有 data 参数。在您的情况下，数据似乎是季度性的，并且由于没有回归变量（常数除外），独立的时间序列可能是最方便的。

作为一个人工示例，我模拟了季度时间序列中的 100 个观察值：

set.seed(1)
Value <- ts(rnorm(100, mean = rep(0:1, c(70, 30)), sd = 0.5),
  start = c(1990, 1), freq = 4)
plot(Value)

然后我select把到1999年底的数据作为历史周期，初始化监控进程：

val <- window(Value, end = c(1999, 4))
m <- mefp(val ~ 1, type = "ME", rescale = TRUE, alpha = 0.05)

然后数据可以到达，说到2009年底：

val <- window(Value, end = c(2009, 4))
m <- monitor(m)

然后终于到了 2014 年底：

val <- window(Value, end = c(2014, 4))
m <- monitor(m)
## Break detected at observation # 81 
plot(m)

在这里，终于检测到中断并以图形方式显示出来。

P.S.: 在您的示例中，数据似乎是正数。如果是这样，记录日志可能（或可能没有）有用。

包strucchange中函数的输入格式？

Input format for functions in package strucchange?

r

regression

trend