查询以查找日间交易的平均加权价格

Question

我发现了 this 个旧问题，它提供了一种计算加权平均价格的好方法。它基本上包括按股票名称分组，然后获取 sum(quantity*price)/sum(quantity)

但在日间交易中，您在同一天买卖资产，这意味着当天的最终数量为零并且 sql returns: Divide by zero error encountered

一个例子是

3 次交易同一只股票

 1. Price 10 Quantity 
 2. 100 Price 8 Quantity 100
 3. Price 30 Quantity 200

你们知道一些解决方法吗？有没有办法将正负数量的交易分别分组？

Answer 1

当然，添加一个由金额符号定义的分组桶...

Select assetIdentifier, 
    case when amount > 0 then 'debit' else 'credit' end typeTx, 
     Avg(Amount) 
from table
group by assetIdentifier,
   case when amount > 0 then 'debit' else 'credit' end

或者，如果您希望在单个输出行上显示这两个值，

Select assetIdentifier, 
    avg(case when amount > 0 then amount end) debit , 
    avg(case when amount < 0 then amount end) credit
from table
group by assetIdentifier

Answer 2

加权平均的公式为：

sum(quantity*price)/sum(quantity)
------------------------^ NOT price

如果你想忽略交易方向，那么就用绝对值：

sum(abs(quantity)*price)/sum(abs(quantity))

查询以查找日间交易的平均加权价格

Query to find and average weighted price for day trades

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