R帮助：保持一个变量常数的F统计回归检验

Question

我正在尝试运行一些关于回归的 F 检验，以检验弹性系数是否在统计上不同于 0。我正在使用的回归如下所示，我正在尝试检验gdp 的去弹性。

reg7=lm(log(gdp)~log.dem+educ+log.dem_educ+age+popscaled+d1970+d1975+
        d1980+d1985+d1990+d1995+d2000)

其中：

log.dem表示一个变量的log "dem"
log.dem_educ 表示交互回归量，log(dem) 和连续变量的乘积 "educ"
educ代表居民完成的平均受教育年限

dem 的弹性由 log.dem 的系数和 log.dem_educ 乘以 educ 的系数之和得出。

弹性 = coeff(log.dem) + coeff(log.dem_educ)*educ

我想针对不同的 educ 值（educ=1，educ=2，...，educ=10）测试 dem 弹性的统计显着性，但我不确定如何使用 R 完成此操作。对于 educ=1 的情况，我可以使用下面显示的代码运行 F 检验，因为弹性只是 coeff(log.dem) + coeff(log.dem_educ) 的总和*1.但是，我不确定如何调整它来测试 educ 值大于 1 的弹性系数。

linearHypothesis(reg7,c("log.dem + log.dem_educ = 0"),vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))

如有任何建议，我们将不胜感激！

Answer 1

我想知道当 educ 为 1 时 c("log.dem = 0","log.dem_educ = 0") 是否真的是您要检验 log.dem 边际效应显着性的假设。您的意思是 "log.dem + log.dem_educ = 0"?

以类似的方式，对于 educ 的不同级别，您将运行

linearHypothesis(reg7, "log.dem + 2 * log.dem_educ = 0", vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))
linearHypothesis(reg7, "log.dem + 3 * log.dem_educ = 0", vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))
linearHypothesis(reg7, "log.dem + 4 * log.dem_educ = 0", vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))

等等。

R帮助：保持一个变量常数的F统计回归检验

R Help: F-Statistic regression test holding one variable constant

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