从月度股票 Returns 创建一个累积指数 Returns

Question

我仍然是数据争论的新手，正在努力寻找解决方案。

这是我的每月百分比变化的数据框：

Month    Security1 Security2 ... SecurityN
1970-01   -2.30%     1.02%         0.64%
1970-02    1.87%    -0.01%         9.50%
1970-03    3.38%     2.33%         5.56%

我正在尝试获取每个证券每月 return（>1500 个）的数据框输出索引以显示累积 return，如下所示：

Month    Security1 Security2 ... SecurityN
1970-01     100       100           100
1970-02    101.87    99.99         109.50
1970-03    105.32    102.32        115.59

我试过使用：

cum.ret <- apply(dataframe, 2, function(x) Return.cumulative(x, geometric = TRUE))

但这只是 return 自成立以来每只股票的收益：例如Security1 returned 121%，Security2 returned 233%，等等

除了加载数据，我笔记本里没有其他代码。

如有任何帮助，我们将不胜感激！

Answer 1

可能的解决方案：

mydf[-1] <- lapply(mydf[-1], function(x) as.numeric(sub('%','',x)))
mydf[1,-1] <- 100
mydf[-1] <- lapply(mydf[-1], cumsum)

给出：

> mydf
    Month Security1 Security2 SecurityN
1 1970-01    100.00    100.00    100.00
2 1970-02    101.87     99.99    109.50
3 1970-03    105.25    102.32    115.06

已用数据：

mydf <- read.table(text="Month    Security1 Security2  SecurityN
1970-01   -2.30%     1.02%         0.64%
1970-02    1.87%    -0.01%         9.50%
1970-03    3.38%     2.33%         5.56%", header=TRUE, stringsAsFactors=FALSE)

从月度股票 Returns 创建一个累积指数 Returns

Create an Index of Cumulative Returns from Monthly Stock Returns

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