Calculating/subsetting returns 来自具有 NA 值的证券价格的数据框 (XTS/ZOO)？

Question

我有一个大小为 1379 x 843 的数据框，其中行是每日价格，列是证券。

我想计算 returns 并根据一天内下降 30% 对这些 returns 进行子集化，但我在处理大量 NA 值时遇到了问题。

你们中的大多数人如何处理 NA 值，尤其是考虑到我所描述的情况？

Answer 1

没关系，我想通了。仅使用性能分析中包含的功能就可以了。我没有仔细检查输出。