修复 statsmodels ols 中的拦截

Question

在 Python 的 statsmodels.formula.api 中，ols 功能自动包含并估计截距：

results = sm.ols(formula="s ~ x + y + z", data=somedata).fit()
results.params
(* Intercept 0.632646, x -1.258761, y 0.465076, z 0.497991 *)

因为我在线性概率模型中使用它，有没有办法将截距固定为 0.5？

Answer 1

您可以分两步重现此行为：

从目标中减去 predefined_intercept
不截距拟合 OLS：在您的公式中包含“-1”

最小示例：

from statsmodels.formula.api import ols
import pandas as pd
import numpy as np

n_samples = 100
predefined_intercept = 0.5

somedata = pd.DataFrame(np.random.random((n_samples, 3)), columns = ['x', 'y', 'z'])
somedata['s'] = somedata['x'] - 2 * somedata['y'] + 5 * somedata['z'] - predefined_intercept

results = ols(formula="s ~ x + y + z - 1", data=somedata).fit()
print(results.params)

输出：

x    0.671561
y   -2.315076
z    4.759542

查看官方 example notebook on formulas 以获得详细解释和更多信息。

修复 statsmodels ols 中的拦截

Fixing the intercept in statsmodels ols

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