如何查看 cv.glmnet 中哪些系数不为 0

Question

我使用 glm.net 包进行了套索回归。我通过交叉验证选择了我的 lambda，现在得到的信息是最优模型只有 6 个不为零的系数。

我怎样才能知道哪些系数是正确的？

Answer 1

由于您没有提供任何样本数据，这里是一个最小的例子：

生成一些示例数据

set.seed(2017);
x1 <- seq(1:100);
x2 <- 2 * x1;
y <- 3 * x1 + 6 * x2 + rnorm(100);

使用 CV 拟合模型
```
fit <- cv.glmnet(cbind(x1, x2), y);
```

然后coef(fit)给出不同lambda值的参数估计值。我们可以提取 lambda 值的参数估计值，从而导致最小的 CV 误差

coef(fit, s = "lambda.min")
#3 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
#                       1
#(Intercept) 2.439590e+01
#x1          1.451704e+01
#x2          5.723395e-16

如何查看 cv.glmnet 中哪些系数不为 0

How to see which coefficients are not 0 in cv.glmnet

r

machine-learning

glmnet

coefficients