彭博 VWAP 区间
Bloomberg VWAP Interval
我正在尝试使用开放的 Bloomberg API 来收集特定日期特定时间范围内的 VWAP 交易量。
但是使用这个公式：
BDP(DHR US Equity; "VWAP_VOLUME"; "VWAP_START_TIME=15:54:00"; "VWAP_END_TIME=15:55:00"; "VWAP_START_DT=20180629"; "VWAP_END_DT=20180629")
我得到数据 Volume (3,552)，但我想要来自 VWAP 单元格 (99,0245) 的数据。
这可能吗？
如果您将字段替换为 EQY_WEIGHTED_AVG_PX，您应该会得到答案。
还有 VWAP 用于实时更新，但我认为它仅适用于当前交易时段（不适用于历史数据）。
我正在尝试使用开放的 Bloomberg API 来收集特定日期特定时间范围内的 VWAP 交易量。
但是使用这个公式：
BDP(DHR US Equity; "VWAP_VOLUME"; "VWAP_START_TIME=15:54:00"; "VWAP_END_TIME=15:55:00"; "VWAP_START_DT=20180629"; "VWAP_END_DT=20180629")
我得到数据 Volume (3,552)，但我想要来自 VWAP 单元格 (99,0245) 的数据。
这可能吗？
如果您将字段替换为 EQY_WEIGHTED_AVG_PX，您应该会得到答案。
还有 VWAP 用于实时更新，但我认为它仅适用于当前交易时段（不适用于历史数据）。