修复错误的matlab代码

Question

我了解到 dr=(r-v*v/2)*dT 行中的尺寸存在错误。但是我对Matlab知之甚少。请帮助修复它。代码小而简单。也许有人会抽空看看

 function [optionPrice] = upAndOutCallOption(S,r,v,x,b,T,dT)
    t = 0;
    dr=[];
    pert=[];
    while (t < T) & (S < b)
        t = t + dT;
        dr = (r - v.*v./2).*dT;
        pert = v.*sqrt( dT ).*randn();
        S = S.*exp(dr + pert);
    end
    if S<b
        % Within barrier, so price as for a European option.
        optionPrice = exp(-r.*T).* max(0, S - x);
    else
        % Hit the barrier, so the option is withdrawn.
        optionPrice = 0;
    end
    end

从另一个此类函数调用： for k=1:amountOfOptions [optionPrices(k)] = upAndOutCallOption(stockPrice(k)*o,riskFreeRate(k)*o,... volatility(k)*o, strike(k)*o, barrier(k)*o, timeToExpiry(k)*o, sampleRate(k)*o); result(k) = mean(optionPrices(k)); end

所以，有什么困难。

Answer 1

很高兴您知道问题出在 dr = (r - v.*v./2).*dT; 之内。该命令本身有许多可能的问题，这些问题也与 dimensions 有关：

这里你正在对矩阵进行逐元素乘法（因为 .*），这需要（在你的命令的情况下）r 具有相同的行数和列数为 v（因为在元素方面，v.*v/2 的大小与 v 相同）。
此外，不需要用标量数进行逐元素除法，这意味着在Matlab中不需要./2。
最后，由于又是逐元素乘法，矩阵(r - v.*v./2)也必须与矩阵dT.[=21具有相同的行数和列数=]

查看 here 了解有关 Matlab 矩阵运算的更多信息。

修复错误的matlab代码

Fix matlab code with error

matlab

dimensions