为什么会出现此错误？（QuantConnect 算法）

Question

我刚刚开始使用 QuantConnect，但我理解 Python 相当好，或者我是这么认为的。这是我的代码的重要部分：

def Initialize(self):
    # Set the cash we'd like to use for our backtest
    # This is ignored in live trading 
    self.SetCash(5000)

    # Start and end dates for the backtest.
    # These are ignored in live trading.
    self.SetStartDate(2015,1,1)
    self.SetEndDate(2018,1,1)

    # Set Brokerage model to load OANDA fee structure.
    self.SetBrokerageModel(BrokerageName.OandaBrokerage)

    # Add assets you'd like to see
    # self.eurusd = self.AddForex("EURUSD", Resolution.Minute).Symbol
    self.usdjpy = self.AddForex("USDJPY", Resolution.Minute).Symbol
    # self.eurjpy = self.AddForex("EURJPY", Resolution.Minute).Symbol



def OnData(self, slice):

    rsi = self.RSI("USDJPY", 14, MovingAverageType.Simple)

    if rsi > 72:
        self.SetHoldings("USDJPY", 1)

    if rsi < 28:
        self.SetHoldings("USDJPY", 1)

这是我遇到的错误：

Runtime Error: TypeError : Cannot get managed object
  at OnData in main.py:line 36
 TypeError : Cannot get managed object

堆栈跟踪：

    System.Exception: TypeError : Cannot get managed object
     at OnData in main.py:line 73
     ---> Python.Runtime.PythonException: TypeError : Cannot get managed object
     at Python.Runtime.PyObject.Invoke (Python.Runtime.PyTuple args, 
     Python.Runtime.PyDict kw) [0x00033] in <0f995c28c5b446ad8835419f76b319a3>:0 
     at Python.Runtime.PyObject.InvokeMethod (System.String name, 
     Python.Runtime.PyTuple args, Python.Runtime.PyDict kw) [0x00007] in 
     <0f995c28c5b446ad8835419f76b319a3>:0 
      at Python.Runtime.PyObject.TryInvokeMember 
       (System.Dynamic.InvokeMemberBinder binder, System.Object[] args, 
      System.Object& result) [0x0003e] in <0f995c28c5b446ad8835419f76b319a3>:0 
      at (wrapper dynamic-method) 
 System.Object.CallSite.Target(System.Runtime.CompilerServices.Closure,System.Runtime.CompilerServices.CallSite,object,QuantConnect.Data.Slice)

我已经尝试编辑我创建变量的方式 'rsi' 但似乎没有任何效果。有人可以告诉我我做错了什么吗？

Answer 1

与其他属性一样，您需要使用 self.

将其设为实例变量

self.rsi = self.RSI(...)

...

if self.rsi > 72:

或者，只需将定义移动到 OnData 方法中。

Answer 2

在QuantConnect/Lean中，我们有指标的快捷方法，它们属于QCAlgorithm class（使用self）并且名称是大写的。这些辅助方法创建一个指标对象的新实例并将其连接到数据整合器，以便指标由引擎自动更新。

由于这些方法创建了一个新实例，我们只需要调用它一次（通常在 Initialize 中）并将其分配给要访问的 class 变量整个算法。

另外请注意指标不是数值，所以我们需要在Current.Value属性:[=11=中得到它的值]

def Initialize(self):
    self.SetCash(5000)
    self.SetStartDate(2015,1,1)
    self.SetEndDate(2018,1,1)
    self.SetBrokerageModel(BrokerageName.OandaBrokerage)

    self.usdjpy = self.AddForex("USDJPY", Resolution.Minute).Symbol
    self.rsi = self.RSI("USDJPY", 14, MovingAverageType.Simple)


def OnData(self, slice):
    if self.rsi.Current.Value > 72:
        self.SetHoldings("USDJPY", 1)

    if self.rsi.Current.Value < 28:
        self.SetHoldings("USDJPY", 1)

为什么会出现此错误？（QuantConnect 算法）

Why am I getting this error? (QuantConnect Algorithm)

python

trading

algorithmic-trading

quantconnect

为什么会出现此错误？ （QuantConnect 算法）

Why am I getting this error? (QuantConnect Algorithm)

python

trading

algorithmic-trading

quantconnect

为什么会出现此错误？（QuantConnect 算法）