如何在 R 中的 rugarch 包中使用分布图

Question

我有这样一个 returns 的时间序列：

ret <- rnorm(50, -0.8 , 0.8)

我用 rugarch 包拟合 GARCH 模型：

library(rugarch)
      comtspec <- ugarchspec(mean.model=list(
                  armaOrder=c(1,0)), distribution="std",
                  variance.model=list(model="eGARCH"))

      fit <- ugarchfit(spec=comtspec, ret)
      
      hisPDF <- ugarchdistribution(fit, n.sim = 200, n.start = 1, m.sim = 20,  
                recursive = TRUE, recursive.length = 6000,
                recursive.window = 1000,
                solver = "solnp")

然后我根据结果绘制第 1 部分输出（参数密度图）：

  plot(hisPDF)

这给了我这样的图表：

我想使用图中的密度函数（例如红色圆圈）作为积分和求矩等函数，但我不知道如何。谁能帮我解决这个问题>

Answer 1

模拟的所有系数都存储在：

coefs <- hisPDF@dist[[1]]$simcoef

自回归系数(ar)是第2列：

ar <- coefs[,2]

现在如果你想像包一样创建密度图，你需要：

d <- density(ar1)
plot(d)

但是，如果你想要从分布中汇总统计，你不需要整合密度，你只需要

 summary(ar1)
Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 
-0.17477 -0.13441 -0.08838 -0.07304 -0.03163  0.05786

请注意，值会有所不同，因为您使用随机生成器进行模拟而未指定 random.seed。

如何在 R 中的 rugarch 包中使用分布图

How to use distribution graphs in rugarch package in R

r

time-series

distribution

density-plot