R：NeweyWest 使用 dynlm 的 HAC
R: HAC by NeweyWest using dynlm
这就是我想做的事情：
library("lmtest")
library("dynlm")
test$Date = as.Date(test$Date, format = "%d.%m.%Y")
zooX = zoo(test[, -1], order.by = test$Date)
f <- d(Euribor3) ~ d(Ois3) + d(CDS) + d(Vstoxx) + d(log(omo)) + d(L(Euribor3))
m1 <- dynlm(f, data = zooX, start = as.Date("2005-01-05"),end = as.Date("2005-01-24"))
m2 <- dynlm(f, data = zooX, start = as.Date("2005-01-25"), end=as.Date("2005-02-14"))
summary(m1)
summary(m2)
coeftest(m1, vcov=NeweyWest)
coeftest(m2, vcov=NeweyWest)
函数没有问题summary(m1)
但是，如果我想使用 NeweyWest 的 HAC，即 coeftest(m1, vcov=NeweyWest)
我收到以下错误消息，我不知道为什么：Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object
我必须更改我的代码才能使用 coeftest() 获得结果？注意：从样本数据中可以看出没有缺失值。非常感谢！
示例数据：
Date Euribor3 Ois3 Vstoxx CDS omo
1 03.01.2005 2.154 2.089 14.47 17.938 344999
2 04.01.2005 2.151 2.084 14.51 17.886 344999
3 05.01.2005 2.151 2.087 14.42 17.950 333998
4 06.01.2005 2.150 2.085 13.80 17.950 333998
5 07.01.2005 2.146 2.086 13.57 17.913 333998
6 10.01.2005 2.146 2.087 12.92 17.958 333998
7 11.01.2005 2.146 2.089 13.68 17.962 333998
8 12.01.2005 2.145 2.085 14.05 17.886 339999
9 13.01.2005 2.144 2.084 13.64 17.568 339999
10 14.01.2005 2.144 2.085 13.57 17.471 339999
11 17.01.2005 2.143 2.085 13.20 17.365 339999
12 18.01.2005 2.144 2.085 13.17 17.214 347999
13 19.01.2005 2.143 2.086 13.63 17.143 354499
14 20.01.2005 2.144 2.087 14.17 17.125 354499
15 21.01.2005 2.143 2.087 13.96 17.193 354499
16 24.01.2005 2.143 2.086 14.11 17.283 354499
17 25.01.2005 2.144 2.086 13.63 17.083 354499
18 26.01.2005 2.143 2.086 13.32 17.348 347999
19 27.01.2005 2.144 2.085 12.46 17.295 352998
20 28.01.2005 2.144 2.084 12.81 17.219 352998
21 31.01.2005 2.142 2.084 12.72 17.143 352998
22 01.02.2005 2.142 2.083 12.36 17.125 352998
23 02.02.2005 2.141 2.083 12.25 17.000 357499
24 03.02.2005 2.144 2.088 12.38 16.808 357499
25 04.02.2005 2.142 2.084 11.60 16.817 357499
26 07.02.2005 2.142 2.084 11.99 16.798 359999
27 08.02.2005 2.141 2.083 11.92 16.804 355500
28 09.02.2005 2.142 2.080 12.19 16.589 355500
29 10.02.2005 2.140 2.080 12.04 16.500 355500
30 11.02.2005 2.140 2.078 11.99 16.429 355500
31 14.02.2005 2.139 2.078 12.52 16.042 355500
编辑我认为问题出在这个命令中：zooX = zoo(test[, -1], order.by = test$Date)，即函数order.by()。如果你删除这部分，其他条件相同你可以通过NeweyWest计算HAC。（当然你还需要将start = as.Date("2005-01-25")更改为索引号，例如start=50。）但是删除它你就失去了开始和回归输出中的结束日期，这非常有用。所以如果有人知道解决方法，请告诉我！
NeweyWest 使用此代码计算 'lag'：
lag <- floor(bwNeweyWest(x, order.by = order.by, prewhite = prewhite,
ar.method = ar.method, data = data))
...当使用默认参数调用时，它会复制您的（以及我对它的复制）错误：
>bwNeweyWest(m2,lag = NULL, order.by = NULL, prewhite = TRUE, adjust = FALSE,
+ diagnostics = FALSE, sandwich = TRUE, ar.method = "ols",
+ data = list(), verbose = FALSE)
Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object
?NeweyWest 页面上的示例表明，预先指定延迟是最初的策略。我 运行 你的 coeftest 调用有 2,3 和 4 的滞后，并且对滞后的选择没有太大的敏感性：
coeftest(m1, vcov=NeweyWest(m1, lag = 2, prewhite = FALSE) )
#-------------
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.00088591 0.00024838 -3.5667 0.007329 **
d(Ois3) -0.01256761 0.20243315 -0.0621 0.952020
d(CDS) 0.00010732 0.00097169 0.1104 0.914774
d(Vstoxx) 0.00121163 0.00051398 2.3573 0.046150 *
d(log(omo)) 0.01245017 0.01916762 0.6495 0.534190
d(L(Euribor3)) -0.42173541 0.11765274 -3.5846 0.007141 **
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
#----------
coeftest(m2, vcov=NeweyWest(m2 , lag = 2, prewhite = FALSE ) )
#------------
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.00055562 0.00029246 -1.8998 0.08992 .
d(Ois3) 0.25659641 0.17004507 1.5090 0.16558
d(CDS) -0.00276703 0.00197776 -1.3991 0.19530
d(Vstoxx) -0.00091397 0.00063662 -1.4357 0.18493
d(log(omo)) -0.01524269 0.02810579 -0.5423 0.60076
d(L(Euribor3)) -0.51430803 0.17335182 -2.9668 0.01578 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
我不确定这是 dynlm 作者还是 sandwich 作者的疏忽。您可以向他们发送电子邮件，以获得有关统计有效性问题的更权威评论。
这就是我想做的事情：
library("lmtest")
library("dynlm")
test$Date = as.Date(test$Date, format = "%d.%m.%Y")
zooX = zoo(test[, -1], order.by = test$Date)
f <- d(Euribor3) ~ d(Ois3) + d(CDS) + d(Vstoxx) + d(log(omo)) + d(L(Euribor3))
m1 <- dynlm(f, data = zooX, start = as.Date("2005-01-05"),end = as.Date("2005-01-24"))
m2 <- dynlm(f, data = zooX, start = as.Date("2005-01-25"), end=as.Date("2005-02-14"))
summary(m1)
summary(m2)
coeftest(m1, vcov=NeweyWest)
coeftest(m2, vcov=NeweyWest)
函数没有问题summary(m1)
但是，如果我想使用 NeweyWest 的 HAC，即 coeftest(m1, vcov=NeweyWest)
我收到以下错误消息，我不知道为什么：Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object
我必须更改我的代码才能使用 coeftest() 获得结果？注意：从样本数据中可以看出没有缺失值。非常感谢！
示例数据：
Date Euribor3 Ois3 Vstoxx CDS omo
1 03.01.2005 2.154 2.089 14.47 17.938 344999
2 04.01.2005 2.151 2.084 14.51 17.886 344999
3 05.01.2005 2.151 2.087 14.42 17.950 333998
4 06.01.2005 2.150 2.085 13.80 17.950 333998
5 07.01.2005 2.146 2.086 13.57 17.913 333998
6 10.01.2005 2.146 2.087 12.92 17.958 333998
7 11.01.2005 2.146 2.089 13.68 17.962 333998
8 12.01.2005 2.145 2.085 14.05 17.886 339999
9 13.01.2005 2.144 2.084 13.64 17.568 339999
10 14.01.2005 2.144 2.085 13.57 17.471 339999
11 17.01.2005 2.143 2.085 13.20 17.365 339999
12 18.01.2005 2.144 2.085 13.17 17.214 347999
13 19.01.2005 2.143 2.086 13.63 17.143 354499
14 20.01.2005 2.144 2.087 14.17 17.125 354499
15 21.01.2005 2.143 2.087 13.96 17.193 354499
16 24.01.2005 2.143 2.086 14.11 17.283 354499
17 25.01.2005 2.144 2.086 13.63 17.083 354499
18 26.01.2005 2.143 2.086 13.32 17.348 347999
19 27.01.2005 2.144 2.085 12.46 17.295 352998
20 28.01.2005 2.144 2.084 12.81 17.219 352998
21 31.01.2005 2.142 2.084 12.72 17.143 352998
22 01.02.2005 2.142 2.083 12.36 17.125 352998
23 02.02.2005 2.141 2.083 12.25 17.000 357499
24 03.02.2005 2.144 2.088 12.38 16.808 357499
25 04.02.2005 2.142 2.084 11.60 16.817 357499
26 07.02.2005 2.142 2.084 11.99 16.798 359999
27 08.02.2005 2.141 2.083 11.92 16.804 355500
28 09.02.2005 2.142 2.080 12.19 16.589 355500
29 10.02.2005 2.140 2.080 12.04 16.500 355500
30 11.02.2005 2.140 2.078 11.99 16.429 355500
31 14.02.2005 2.139 2.078 12.52 16.042 355500
编辑我认为问题出在这个命令中：zooX = zoo(test[, -1], order.by = test$Date)，即函数order.by()。如果你删除这部分，其他条件相同你可以通过NeweyWest计算HAC。（当然你还需要将start = as.Date("2005-01-25")更改为索引号，例如start=50。）但是删除它你就失去了开始和回归输出中的结束日期，这非常有用。所以如果有人知道解决方法，请告诉我！
NeweyWest 使用此代码计算 'lag'：
lag <- floor(bwNeweyWest(x, order.by = order.by, prewhite = prewhite,
ar.method = ar.method, data = data))
...当使用默认参数调用时，它会复制您的（以及我对它的复制）错误：
>bwNeweyWest(m2,lag = NULL, order.by = NULL, prewhite = TRUE, adjust = FALSE,
+ diagnostics = FALSE, sandwich = TRUE, ar.method = "ols",
+ data = list(), verbose = FALSE)
Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object
?NeweyWest 页面上的示例表明，预先指定延迟是最初的策略。我 运行 你的 coeftest 调用有 2,3 和 4 的滞后，并且对滞后的选择没有太大的敏感性：
coeftest(m1, vcov=NeweyWest(m1, lag = 2, prewhite = FALSE) )
#-------------
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.00088591 0.00024838 -3.5667 0.007329 **
d(Ois3) -0.01256761 0.20243315 -0.0621 0.952020
d(CDS) 0.00010732 0.00097169 0.1104 0.914774
d(Vstoxx) 0.00121163 0.00051398 2.3573 0.046150 *
d(log(omo)) 0.01245017 0.01916762 0.6495 0.534190
d(L(Euribor3)) -0.42173541 0.11765274 -3.5846 0.007141 **
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
#----------
coeftest(m2, vcov=NeweyWest(m2 , lag = 2, prewhite = FALSE ) )
#------------
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.00055562 0.00029246 -1.8998 0.08992 .
d(Ois3) 0.25659641 0.17004507 1.5090 0.16558
d(CDS) -0.00276703 0.00197776 -1.3991 0.19530
d(Vstoxx) -0.00091397 0.00063662 -1.4357 0.18493
d(log(omo)) -0.01524269 0.02810579 -0.5423 0.60076
d(L(Euribor3)) -0.51430803 0.17335182 -2.9668 0.01578 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
我不确定这是 dynlm 作者还是 sandwich 作者的疏忽。您可以向他们发送电子邮件，以获得有关统计有效性问题的更权威评论。