R 包中的最大资产数 'performanceanalytics' 优化器

Question

这只是关于我可以在 r performanceanalytics 优化器函数中使用的最大股票数量的一般性问题。

我的代码可以很好地优化最多大约 110 个资产，但超过这个数就会出错。我找不到任何关于资产实际数量限制的文件。感谢任何帮助。

除上述之外，我在下面添加了可重现的代码示例：

library(xts)
library(PortfolioAnalytics)
num_stocks = 300
num_periods = 200

rets = replicate(num_stocks, rnorm(num_periods))
colnames(rets) = paste0('stock', 1:num_stocks)

dates = seq(as.Date('2000-01-01'), by = 'month', length.out = num_periods) - 1




#100 stocks, returns optimal weights
equity.data = xts(rets, order.by = dates)[,1:100]

stocks <- colnames(equity.data)

# Specify an initial portfolio
portf.init <- portfolio.spec(stocks)

# Add constraints
# weights sum to 1
portf.minvar <- add.constraint(portf.init, type="full_investment")
# box constraints
portf.minvar <- add.constraint(portf.minvar, type="box", min=0.00, max=0.10)

# Add objective
# objective to minimize portfolio variance
portf.minvar <- add.objective(portf.minvar, type="risk", name="var")

optimize.portfolio(equity.data, 
               portfolio=portf.minvar, 
               optimize_method="ROI",
               trace=TRUE)


## 200 stocks, optimizer returns N/As for optimizes weights
equity.data = xts(rets, order.by = dates)[,1:200]

stocks <- colnames(equity.data)

# Specify an initial portfolio
portf.init <- portfolio.spec(stocks)

# Add constraints
# weights sum to 1
portf.minvar <- add.constraint(portf.init, type="full_investment")
# box constraints
portf.minvar <- add.constraint(portf.minvar, type="box", min=0.00, max=0.10)

# Add objective
# objective to minimize portfolio variance
portf.minvar <- add.objective(portf.minvar, type="risk", name="var")

optimize.portfolio(equity.data, 
               portfolio=portf.minvar, 
               optimize_method="ROI",
               trace=TRUE)

Answer 1

我认为问题的出现是因为计算协方差矩阵时出现问题，其中 (num_stocks = 300) > (num_periods = 200)。

如果我把周期数增加到 1000，优化 200 只股票时没有错误。

感谢大家的宝贵时间

R 包中的最大资产数 'performanceanalytics' 优化器

Maximum number of assets in R package 'performanceanalytics' optimizer

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