iRSI() 不会在时间范围结束时打开订单
iRSI() does not open an order at the end of a time frame
首先，我在 EA 编码方面还很陌生，其次，我在 MT4 论坛本身和强大的 google.
上寻找了相关的 post
现在我写了一个简单的 EA 来在满足某些条件时打开订单，其中之一是 double RSI_1 = iRSI( NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 0 ) > 70.
好吧，正如您在附件中看到的那样，订单不是在蜡烛的 close 价格开的，而是更高的，根据图片应该在右边的下一根蜡烛开盘。
我认为，根据文档，通过使用 price_close，rsi 会得到以所选时间范围内的 close 价格计算，但看起来并非如此。
我错过了什么？
我该如何解决？
问：我错过了什么？
MT4 终端，一种可编程的客户端交易访问设备（出于历史原因）使用寄存器的时间反转索引，存储各个时间单位的实际/历史值 { open, high, low, close, volume } （特定于每个 TimeFRAME 的持续时间）。
其他值从这些基值得到 "derived"/计算（通过 "pre-defined"（已实施）指标 { iRSI(), iMFI(), ... } 或通过您的 MQL4 代码编程）。
第一个常见问题是，时间流逝......（很明显......，但令人惊讶的是，PriceDOMAIN 中有一些人为的副作用，令人惊讶的是来自TimeDOMAIN，由历史简化引入，以尽可能快地实时处理定价数据，这会导致类似您的想法的麻烦。
一旦aNewBarEVENT出现，一个非常特殊的情况就会发生（总是）...
注册 open[0] == high[0] == low[0] == close[0] & volume[0] == 1
随着时间的推移，通过随后的 anFxMarketEVENT 到达您的 MT4 终端软件 volume[0] > 1 增长并注册 close[0] 获得越来越新的值（通常不是 open[0] ）
该机制因此 "complicates" 任何决策都绑定到 close[0] 的 "just-present" 值，作为 [=14= 的下一次到达]（来自 Broker 的新 Ask/Bid 价格）将寄存器值移动到其他值，而不是之前（毫秒）秒可能使用的值。
这样你的代码可能已经开始 activity iRSI( ..., PRICE_CLOSE, ... ) 的那一刻（派生的）值确实 > 70，但是在剩余的时间里直到 anEndOfBAR随后的 close[0] 价格朝着这样的方向发展，iRSI() 在 "leaving" 柱上的最后一个值远低于 70 ...（正如您似乎试图在您的 (裁剪 w/o 比例 ) PrintScreen )
第二个 问题似乎与标记 "above" 蜡烛 close[aBarPTR] 水平的 PriceDOMAIN 距离有关。
多头交易以 Bid == close[0] 和 Spread 给出的价格输入，但图表显示蜡烛价格作为基于 Bid 的价格，因此如果在 XTO 时视觉距离等于 Spread（其中 Spread 值可能是恒定或可变大小，具体取决于您的经纪人条款& 条件 ), 多头交易入场的头寸是公平和正确的。
第三个 在这种情况下可能但不一定有效的问题是称为 策略测试器 的 MT4 终端功能在回测期间处理多 TimeFRAME 计算时不太公平和方便。几年前，我们的团队干脆放弃使用内置函数，开始使用我们自己的寄存器处理，以维护我们真正可以依赖的我们自己的、独立的、多 TimeFRAME 值。
问：如何解决？
由于处理热点-[0]-bar 事件的性质，您的代码需要一些其他过滤器或附加指标，它们不会滞后（当交易决策被触发时，不要及时添加额外的延迟和偏差）并且不要颤抖（在同一柱内重复触发）。
MQL4 提供了一些工具，如果需要更多，可以求助于额外的外部设施（完全分布式多代理 grid/cloud/GPU-based 计算）。
那么，享受FX/MT4的大千世界吧。
所有这些可能性都触手可及。
首先，我在 EA 编码方面还很陌生，其次，我在 MT4 论坛本身和强大的 google.
上寻找了相关的 post现在我写了一个简单的 EA 来在满足某些条件时打开订单，其中之一是 double RSI_1 = iRSI( NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 0 ) > 70.
好吧，正如您在附件中看到的那样，订单不是在蜡烛的 close 价格开的，而是更高的，根据图片应该在右边的下一根蜡烛开盘。
我认为，根据文档，通过使用 price_close，rsi 会得到以所选时间范围内的 close 价格计算，但看起来并非如此。
我错过了什么？
我该如何解决？
问：我错过了什么？
MT4 终端，一种可编程的客户端交易访问设备（出于历史原因）使用寄存器的时间反转索引，存储各个时间单位的实际/历史值 { open, high, low, close, volume } （特定于每个 TimeFRAME 的持续时间）。
其他值从这些基值得到 "derived"/计算（通过 "pre-defined"（已实施）指标 { iRSI(), iMFI(), ... } 或通过您的 MQL4 代码编程）。
第一个常见问题是，时间流逝......（很明显......，但令人惊讶的是，PriceDOMAIN 中有一些人为的副作用，令人惊讶的是来自TimeDOMAIN，由历史简化引入，以尽可能快地实时处理定价数据，这会导致类似您的想法的麻烦。
一旦aNewBarEVENT出现，一个非常特殊的情况就会发生（总是）...
注册 open[0] == high[0] == low[0] == close[0] & volume[0] == 1
随着时间的推移，通过随后的 anFxMarketEVENT 到达您的 MT4 终端软件 volume[0] > 1 增长并注册 close[0] 获得越来越新的值（通常不是 open[0] ）
该机制因此 "complicates" 任何决策都绑定到 close[0] 的 "just-present" 值，作为 [=14= 的下一次到达]（来自 Broker 的新 Ask/Bid 价格）将寄存器值移动到其他值，而不是之前（毫秒）秒可能使用的值。
这样你的代码可能已经开始 activity iRSI( ..., PRICE_CLOSE, ... ) 的那一刻（派生的）值确实 > 70，但是在剩余的时间里直到 anEndOfBAR随后的 close[0] 价格朝着这样的方向发展，iRSI() 在 "leaving" 柱上的最后一个值远低于 70 ...（正如您似乎试图在您的 (裁剪 w/o 比例 ) PrintScreen )
第二个 问题似乎与标记 "above" 蜡烛 close[aBarPTR] 水平的 PriceDOMAIN 距离有关。
多头交易以 Bid == close[0] 和 Spread 给出的价格输入，但图表显示蜡烛价格作为基于 Bid 的价格，因此如果在 XTO 时视觉距离等于 Spread（其中 Spread 值可能是恒定或可变大小，具体取决于您的经纪人条款& 条件 ), 多头交易入场的头寸是公平和正确的。
第三个 在这种情况下可能但不一定有效的问题是称为 策略测试器 的 MT4 终端功能在回测期间处理多 TimeFRAME 计算时不太公平和方便。几年前，我们的团队干脆放弃使用内置函数，开始使用我们自己的寄存器处理，以维护我们真正可以依赖的我们自己的、独立的、多 TimeFRAME 值。
问：如何解决？
由于处理热点-[0]-bar 事件的性质，您的代码需要一些其他过滤器或附加指标，它们不会滞后（当交易决策被触发时，不要及时添加额外的延迟和偏差）并且不要颤抖（在同一柱内重复触发）。
MQL4 提供了一些工具，如果需要更多，可以求助于额外的外部设施（完全分布式多代理 grid/cloud/GPU-based 计算）。
那么，享受FX/MT4的大千世界吧。
所有这些可能性都触手可及。