如何从方差-协方差矩阵计算标准误差？
How to calculate the Standard error from a Variance-covariance matrix?
我正在计算方差-协方差矩阵，我看到两种不同的计算标准误差的方法：
- sqrt（观测值的对角线 values/number）
例如标准偏差 / sqrt（观察次数）
（关于如何计算标准误差 https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_error）
或者有人说简直就是
- sqrt（对角线值）
我之前认为方差-协方差矩阵中的对角线值是方差，因此平方根就是标准差（不是 SE）。然而，我越看越觉得我可能错了，是SE，但我不确定为什么会这样。
有人可以帮忙吗？非常感谢！！
是的，协方差矩阵的对角线元素是方差。这些方差的平方根是标准差。如果您需要标准错误，您必须澄清问题 "the standard error of what?"（另请参阅 post 的维基百科条目）。如果您指的是平均值的标准误差，那么是的，"standard deviation / sqrt(number of observations)" 就是您要查找的内容。
我正在计算方差-协方差矩阵，我看到两种不同的计算标准误差的方法：
- sqrt（观测值的对角线 values/number）
例如标准偏差 / sqrt（观察次数）
（关于如何计算标准误差 https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_error）
或者有人说简直就是
- sqrt（对角线值）
我之前认为方差-协方差矩阵中的对角线值是方差，因此平方根就是标准差（不是 SE）。然而，我越看越觉得我可能错了，是SE，但我不确定为什么会这样。
有人可以帮忙吗？非常感谢！！
是的，协方差矩阵的对角线元素是方差。这些方差的平方根是标准差。如果您需要标准错误，您必须澄清问题 "the standard error of what?"（另请参阅 post 的维基百科条目）。如果您指的是平均值的标准误差，那么是的，"standard deviation / sqrt(number of observations)" 就是您要查找的内容。