Python 中的 VIX 模型

Question

我读了一篇关于使用 VIX 指数标准差信号的模型的论文。 我首先在 Excel 中测试了模型，现在我想在 Python 代码中转换模型。我在 Python 中还没有那么先进，所以卡住了。 模型很简单。计算 VIX 收盘价的 20 天滚动标准差。如果标准偏差低于 0.86 并且前 10 天未生成信号，则会生成信号。因此，计算 0.86 阈值很容易，但我如何包括前 10 天没有出现信号的部分。

vix['std_dev'] = vix['CLOSE'].rolling(window=20).std()

vix['signal'] = np.where(vix['std_dev'] <= 0.86,1,0)

vix 只是 VIX 指数的 OHLC 价格数据。 我建议使用 .shift()?

Answer 1

只需为信号创建另一个滚动的 10 天指示，并将此结果用作实际信号的条件。