赫尔导数概率密度
Hull Derivatives Probability Density
我正在使用期权数据来计算隐含概率密度；本质上是复制附录：根据赫尔书中的波动率微笑确定隐含风险中性分布。
我的问题是关于他的例子：
使用代码 math.exp(0.03*0.25)*(((4.045+3.055)-(2*3.549))/(0.5^2)) 给出答案 0.00806 而不是 0.0057。
我是不是做错了什么？
赫尔没有错。差异是由于四舍五入。
根据 Black-Scholes 计算得出的以下期权价值将为 Hull 的结果 0.005695928，四舍五入为 0.0057
BS 值
4.0449121994898 美元
3.0546354450165 美元
3.549067151214 美元
我正在使用期权数据来计算隐含概率密度；本质上是复制附录：根据赫尔书中的波动率微笑确定隐含风险中性分布。
我的问题是关于他的例子：
使用代码 math.exp(0.03*0.25)*(((4.045+3.055)-(2*3.549))/(0.5^2)) 给出答案 0.00806 而不是 0.0057。
我是不是做错了什么？
赫尔没有错。差异是由于四舍五入。
根据 Black-Scholes 计算得出的以下期权价值将为 Hull 的结果 0.005695928，四舍五入为 0.0057
BS 值
4.0449121994898 美元
3.0546354450165 美元
3.549067151214 美元