R - 面板数据分析和稳健标准误差的固定效应

Question

我正在通过R中的plm包处理面板数据。现在我正在考虑组（城市）、时间以及组和时间两种方式的固定效应模型。因为我通过 Breusch-Pagan 检验检测到异方差性，所以我计算了稳健的标准误差。

我阅读了帮助 ?vcovHC，但我无法完全理解如何使用 coeftest。

我当前的代码是：

library(plm)
library(lmtest)
library(sandwich)

fem_city <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "individual")
fem_year <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "time")
fem_both <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "twoways")

coeftest(fem_city, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'group')
coeftest(fem_year, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'time')

为了计算稳健的标准误，coeftest的代码是否合适？我想知道如何分别为 effect = 'individual 和 effect = 'time' 设置 cluster 选项。比如我设置coeftest codes:

cluster = 'group' in plm of fem_city for effect = 'individual' in coeftest

cluster = 'time' in plm of fem_year for effect = 'time' in coeftest

这种方式合适吗？

以及，如何计算 city 和 year 两者的稳健标准误差？

Answer 1

如果要在用作单个索引的变量上进行聚类（在您的示例中为 city），请设置 cluster='group'。

如果要在用作时间索引的变量上进行聚类（在您的示例中为year），请设置cluster='time'。

即使对于固定效应单向个体模型，您也可以在时间索引上进行聚类。

要对两个索引变量进行聚类，您不能使用 plm::vcovHC。从提供双聚类（DC = 双聚类）的相同包中查看 vcovDC，例如，

coeftest(fem_city, vcovDC(fem_city)

R - 面板数据分析和稳健标准误差的固定效应

R - fixed effect of panel data analysis and robust standard errors

r

robust

standard-error

plm