测量 RMSE 的 STD

Question

我正在处理时间序列预测问题，我想确认计算均方根误差的标准差是否有意义。如果是这样，这是正确的方法吗？

STD_test = std(sqrt((y_real-y_pred).^2))

此外，假设模型的输出为 100，RMSE 为 20，STD 为 10。这意味着实际值介于 [70,120] ?

Answer 1

您的 RMSE 很好；但最后的结论是不是！ std 为 10 意味着您的输出有大约 68% 的机会在 +- std 范围内。您可以参考this wiki link了解更多规则。

Answer 2

项y_real-y_pred是错误向量。该表达式对它的每个元素进行平方，然后对它的每个元素进行平方，从而具有abs()的效果。那么 std() 在误差向量上就是运行。因此，这是在计算 S.D。的（绝对）错误。这是一个有意义的指标，但不太可能是您所追求的。尝试：

e = y_real-y_pred;
MSE = mean(e.^2);
RMSE = sqrt(MSE);
sd = std(RMSE);

这将计算出您想要的结果。但是，由于 RMSE 是标量值，值 sd 将为零，因此回答问题的第一部分没有意义。有意义的是看s.d。错误本身：

sd = std(e);

RMSE 和 s.d。有点相关，但又不同。

Measure the STD of RMSE