从期权链中找到最接近当前股票价格的行使价。

Question

目标是从期权链中找到最接近的行使价。这是我所了解的。

library(quantmod)
tickers = c("AAPL", "MSFT", "GS")
price = getQuote(tickers)
chains = lapply(tickers, getOptionChain, exp = "2019-01-25")
calls = lapply(chains, function(x) x$calls)

##I was thinking to use a function such as

which.min(abs(calls - price))

但是我不确定如何将其放入 lapply 或者是否有更好的选择。 Price 是一个数据框，calls 是一个列表。提前致谢

Answer 1

要获取相应的行，我们可以使用

Map(function(cl, p) cl[which.min(abs(p - cl$Strike)), ], calls, price$Last)
# [[1]]
#                     Strike Last  Chg  Bid  Ask   Vol   OI
# AAPL190104C00148000    148  0.3 0.21 0.24 0.42 43235 4344
#
# [[2]]
#                     Strike Last Chg  Bid  Ask  Vol   OI
# MSFT190104C00102000    102 0.04   0 0.02 0.09 6397 3250
#
# [[3]]
#                   Strike Last  Chg Bid  Ask  Vol  OI
# GS190104C00175000    175 0.25 0.13   0 0.25 2624 678

哪里

price$Last
# [1] 148.26 101.93 175.05

在这种情况下，lapply 不是最佳选择，因为我们必须同时处理两个对象：price 和 calls。在那种情况下 mapply 和 Map 完成工作，Map 与 mapply 和 SIMPLIFY = FALSE.

相同

因此，我们同时检查 calls 和 price$Last 并应用

function(cl, p) cl[which.min(abs(p - cl$Strike)), ]

从期权链中找到最接近当前股票价格的行使价。

Finding the closest strike to current stock price from an option chain.

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