可以通过 org.apache.commons.math3.optim 获得影子价格吗？

Question

我有一个大型 LP 问题，如下所示：

max z = c^T * x
s.t. A*x    <= b
and  Aeq * x = beq

编写约束后代码如下所示：

import org.apache.commons.math3.optim.linear.LinearConstraint;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.Relationship;
import org.apache.commons.math3.exception.TooManyIterationsException;
import org.apache.commons.math3.optim.OptimizationData;
import org.apache.commons.math3.optim.PointValuePair;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.LinearConstraintSet;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.LinearObjectiveFunction;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.NoFeasibleSolutionException;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.NonNegativeConstraint;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.SimplexSolver;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.UnboundedSolutionException;
import org.apache.commons.math3.optim.nonlinear.scalar.GoalType;

LinearObjectiveFunction objective = new LinearObjectiveFunction(objectiveCoefficients, 0);

SimplexSolver solver = new SimplexSolver(epsilon, maxUlps, cutOff);

LinearConstraintSet constraintSet = new LinearConstraintSet(constraints);

NonNegativeConstraint nonnegative = new NonNegativeConstraint(true);

GoalType maximization = GoalType.MAXIMIZE;

OptimizationData[] optData = new OptimizationData[]{maximization, objective, constraintSet, nonnegative};

try{

PointValuePair solution = solver.optimize(optData);

}catch ...

工作得很好。但是，如果不单独解决对偶问题，我无法获得对偶问题的值，即我的约束的影子价格。

是否有可能同时获得我的原始问题的 x 值和 org.apache.commons.math3.optim 约束的影子价格？

提前致谢

Answer 1

它不会 return 双重。您或许可以从最终画面中检索它们，但这可能需要一些管道。

请注意，除了最小的 LP 问题外，这不是一个很好的求解器。它不是一个严肃的算法，而是教科书第 1 章中完整单纯形法的实现。不建议用于大问题。

可以通过 org.apache.commons.math3.optim 获得影子价格吗？

Possible to get shadow prices with org.apache.commons.math3.optim?

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