Python Pyfolio PYMC3 ValueError
Python Pyfolio PYMC3 ValueError
我已经 运行 遇到了 pyfolio 的这个问题，我只是想试试他们的 github 在这里的例子：https://quantopian.github.io/pyfolio/notebooks/bayesian/
程序遍历所有内容并需要一段时间来计算所有内容，但最后我得到了这个
ValueError: Wrong number of items passed 4, placement implies 40
这是我当前的代码：
import pandas_datareader as web
import pyfolio as pf
import datetime
start = datetime.datetime(2018, 10, 1)
end = datetime.datetime(2018, 12, 1)
stock_rets = web.DataReader("AAPL", 'yahoo',start , end)['Adj Close']
out_of_sample = stock_rets.index[-40]
pf.create_bayesian_tear_sheet(stock_rets, live_start_date=out_of_sample)
我什至尝试将 out_of _sample 值更改为小于 40，然后有时会显示以下错误：
Bad initial energy, check any log probabilities that are inf or -inf,
nan or very small
知道是什么导致了这个问题吗？
解决方法：降级到 PyMC3 v3.4.1
我尝试了运行您指出的教程，但也遇到了类似的错误。搜索 GitHub 存储库，我看到了 someone reported a similar issue。似乎是最新版本的 PyMC3 (3.5+) 的问题。建议的解决方法是降级到 PyMC3 v3.4.1。希望有人最终修改 Pyfolio 教程（当前版本来自 2017 年夏季）。
我已经 运行 遇到了 pyfolio 的这个问题，我只是想试试他们的 github 在这里的例子：https://quantopian.github.io/pyfolio/notebooks/bayesian/
程序遍历所有内容并需要一段时间来计算所有内容，但最后我得到了这个
ValueError: Wrong number of items passed 4, placement implies 40
这是我当前的代码：
import pandas_datareader as web
import pyfolio as pf
import datetime
start = datetime.datetime(2018, 10, 1)
end = datetime.datetime(2018, 12, 1)
stock_rets = web.DataReader("AAPL", 'yahoo',start , end)['Adj Close']
out_of_sample = stock_rets.index[-40]
pf.create_bayesian_tear_sheet(stock_rets, live_start_date=out_of_sample)
我什至尝试将 out_of _sample 值更改为小于 40，然后有时会显示以下错误：
Bad initial energy, check any log probabilities that are inf or -inf, nan or very small
知道是什么导致了这个问题吗？
解决方法：降级到 PyMC3 v3.4.1
我尝试了运行您指出的教程，但也遇到了类似的错误。搜索 GitHub 存储库，我看到了 someone reported a similar issue。似乎是最新版本的 PyMC3 (3.5+) 的问题。建议的解决方法是降级到 PyMC3 v3.4.1。希望有人最终修改 Pyfolio 教程（当前版本来自 2017 年夏季）。