R SUR regression using systemfit resulting in error: LU computationally singular: ratio of extreme entries
R SUR regression using systemfit resulting in error: LU computationally singular: ratio of extreme entries
我是 运行 使用 R 中的 systemfit 包的 SUR 回归。数据集包含 returns 80 家银行，这些银行在虚拟变量上回归，这些虚拟变量在某些时候等于 1日期，否则为 0。当 运行 这个时候，我总是得到同样的错误：
Error in .solve.dgC.lu(as(a, "dgCMatrix"), b = b, tol = tol) : LU
computationally singular: ratio of extreme entries in |diag(U)| =
3.703e-20
我已将数据集上传到 pastebin，希望您可以通过 运行 这段代码轻松复现错误：
library("systemfit")
library("plm")
den <- read.table("https://pastebin.com/raw.php?i=WF3vn1G8", sep=";", header=TRUE)
denpanel<-pdata.frame(den, c("id", "t"))
densur<-systemfit(returns ~ Price + Pre + Event + Post, method = "SUR",data = denpanel)
SUR 回归适用于多达 78 个银行。当我添加第 79 家银行时，它不再起作用。
我使用 R 版本 3.5.1（64 位）。
非常感谢您的帮助！这是我的第一个 post，所以如果我忘记了什么，请告诉我。
发生这种情况是因为我们有 G=80 个银行，每个银行有 T=83 个观测值，每个银行有 K=5 个参数，每个方程有 83-5=78 个自由度，这是一个问题，因为 SUR 估计GxG 残差协方差矩阵。同时，OLS 不会产生任何误差并会给出相同的估计值，但不会计算协方差矩阵，因此标准误差会有所不同。
我是 运行 使用 R 中的 systemfit 包的 SUR 回归。数据集包含 returns 80 家银行，这些银行在虚拟变量上回归，这些虚拟变量在某些时候等于 1日期，否则为 0。当 运行 这个时候，我总是得到同样的错误：
Error in .solve.dgC.lu(as(a, "dgCMatrix"), b = b, tol = tol) : LU computationally singular: ratio of extreme entries in |diag(U)| = 3.703e-20
我已将数据集上传到 pastebin，希望您可以通过 运行 这段代码轻松复现错误：
library("systemfit")
library("plm")
den <- read.table("https://pastebin.com/raw.php?i=WF3vn1G8", sep=";", header=TRUE)
denpanel<-pdata.frame(den, c("id", "t"))
densur<-systemfit(returns ~ Price + Pre + Event + Post, method = "SUR",data = denpanel)
SUR 回归适用于多达 78 个银行。当我添加第 79 家银行时，它不再起作用。
我使用 R 版本 3.5.1（64 位）。
非常感谢您的帮助！这是我的第一个 post，所以如果我忘记了什么，请告诉我。
发生这种情况是因为我们有 G=80 个银行，每个银行有 T=83 个观测值，每个银行有 K=5 个参数，每个方程有 83-5=78 个自由度，这是一个问题，因为 SUR 估计GxG 残差协方差矩阵。同时，OLS 不会产生任何误差并会给出相同的估计值，但不会计算协方差矩阵，因此标准误差会有所不同。