贷款支付建模 - 计算 IRR

Question

处理贷款数据。我有一个包含以下列的数据框：

df_irr = df1[['id', 'funded_amnt_t', 'Expect_NoPayments','installment']]

贷款ID |资助金额 |预期付款次数 |定额年金。

我用回归分析估计了付款次数。贷款期限为 36 或 60 个月。

现在我正在尝试计算预期的 irr（return 的内部汇率）。

但我卡住了

我打算使用 numpy.irr 但是，我从来没有机会使用它 - 因为我的日期格式不正确？

我已经尝试了 pandas 枢轴和重塑函数。运气不好。

现金流时间序列： - 列：第 0 个月，...., 60 - 行：每笔贷款的 ID - 第 0 个月的值 = - funded_amount - 0-60 月的值：分期付款，如果 expected_number_of_payments > 个月

我的旧 Stata 代码是：

keep id installment funded_amnt expectednumberofpayments
sort id
expand 61, generate(expand)
bysort id : gen month = _n      
gen cf = 0
replace cf = installment if (expectednumberofpayments+1)>=month
replace cf = funded_amnt*-1 if month==1

enter image description here

Answer 1

numpy.irr 是使用错误的公式。该公式适用于不定期付款（例如第 1 个月 100 美元，第 2 个月 0 美元，第 3 个月 400 美元）。相反，您想使用 numpy.rate。我对此解决方案的数据做了一些假设：

 import numpy as np
 df_irr['rate'] = np.rate(nper=df_irr['Expect_NoPayments'],
                          pmt=df_irr['installment'],
                          pv=df_irr['funded_amnt_t'])

可以在此处找到更多信息 numpy documentation。

贷款支付建模 - 计算 IRR

Modelling Loan Payments - Calculate IRR

python

pivot

reshape

pandas

irr