SARIMAX - 摘要 table 系数符号在调用时颠倒
SARIMAX - Summary table coefficient signs are reversed when calling them
我已经使用 statsmodels 拟合了一个 SARIMAX 模型，如下所示
mod = sm.tsa.statespace.SARIMAX(ratingCountsRSint,order=(2,0,0),seasonal_order=(1,0,0,52),enforce_stationarity=False,enforce_invertibility=False, freq='W')
results = mod.fit()
print(results.summary().tables[1])
在结果 table 中，我有一个系数 ar.S.L52，显示为 0.0163。当我尝试使用
检索系数时
seasonalAR=results.polynomial_seasonal_ar[52]
我得到 -0.0163。我想知道为什么标志转过来了。 polynomial_ar 也会发生同样的事情。在文档中它说 polynomial_seasonal_ar 给出了 "array containing seasonal autoregressive lag polynomial coefficients"。本来我就猜到我应该得到和总结table一模一样的结果。有人可以澄清这是怎么发生的，以及滞后的实际系数是正数还是负数？
我将使用 AR(1) 模型作为示例，但同样的原则也适用于季节性模型。
我们通常将 AR(1) 模型写为：
y_t = \phi_1 y_{t-1} + \varespilon_t
Statsmodels 估计的参数是 \phi_1，这就是摘要中显示的内容 table。
写滞后多项式形式的AR(1)模型时，我们通常这样写：
\phi(L) y_t = \varepsilon_t
其中 \phi(L) = 1 - \phi L，L 是滞后算子。这个滞后多项式的系数是 (1, -\phi)。这些系数显示在结果对象的 polynomial 属性中。
我已经使用 statsmodels 拟合了一个 SARIMAX 模型，如下所示
mod = sm.tsa.statespace.SARIMAX(ratingCountsRSint,order=(2,0,0),seasonal_order=(1,0,0,52),enforce_stationarity=False,enforce_invertibility=False, freq='W')
results = mod.fit()
print(results.summary().tables[1])
在结果 table 中，我有一个系数 ar.S.L52，显示为 0.0163。当我尝试使用
检索系数时seasonalAR=results.polynomial_seasonal_ar[52]
我得到 -0.0163。我想知道为什么标志转过来了。 polynomial_ar 也会发生同样的事情。在文档中它说 polynomial_seasonal_ar 给出了 "array containing seasonal autoregressive lag polynomial coefficients"。本来我就猜到我应该得到和总结table一模一样的结果。有人可以澄清这是怎么发生的，以及滞后的实际系数是正数还是负数？
我将使用 AR(1) 模型作为示例，但同样的原则也适用于季节性模型。
我们通常将 AR(1) 模型写为：
y_t = \phi_1 y_{t-1} + \varespilon_t
Statsmodels 估计的参数是 \phi_1，这就是摘要中显示的内容 table。
写滞后多项式形式的AR(1)模型时，我们通常这样写：
\phi(L) y_t = \varepsilon_t
其中 \phi(L) = 1 - \phi L，L 是滞后算子。这个滞后多项式的系数是 (1, -\phi)。这些系数显示在结果对象的 polynomial 属性中。